算术平均亚式期权定价研究

中文摘要	第1-4页
英文摘要	第4-6页
1 绪论	第6-10页
·研究背景	第6-7页
·国内外研究现状	第7-8页
·本文的主要研究内容及研究框架	第8-10页
2 期权定价的理论基础	第10-22页
·期权的基本概念	第10-11页
·期权定价的 Black-Scholes 模型	第11-15页
·股票价格的变化过程	第11页
·It(?)定理	第11-12页
·Black-Scholes 期权定价理论	第12-13页
·Black—Scholes 期权定价模型的评价	第13-15页
·二叉树模型	第15-18页
·单步二叉树模型	第15-16页
·期权定价的二叉树模型	第16-18页
·二叉树参数模型构造	第18-22页
·CRR 模型	第18-19页
·新型二叉树参数模型的构造	第19-22页
3 亚式期权的定价	第22-26页
·亚式期权的基础知识	第22-23页
·亚式期权的定价模型	第23-26页
4 离散算术平均亚式期权的定价	第26-32页
·亚式期权平均值的确定	第26-27页
·亚式期权价格的计算方法	第27-29页
·算例分析	第29-32页
5 结论	第32-33页
致谢	第33-34页
参考文献	第34-36页
附录	第36-40页
A: 程序	第36-40页
B: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文	第40页