| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景与研究目的 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·风险型决策问题以及熵理论在风险决策方面的发展 | 第12-14页 |
| ·熵理论在证券投资市场上应用研究的重要性 | 第14-15页 |
| ·论文的主要研究内容及章节安排 | 第15-17页 |
| 第二章 熵理论及组合投资理论发展概述 | 第17-32页 |
| ·熵理论发展概述 | 第17-21页 |
| ·熵理论的历史、现状和发展 | 第17-19页 |
| ·Shannon信息熵的定义和性质 | 第19-21页 |
| ·投资组合理论发展概述 | 第21-31页 |
| ·投资组合理论的产生与发展 | 第21-23页 |
| ·现代证券组合选择理论 | 第23-27页 |
| ·多元化投资理论 | 第23-25页 |
| ·Markowitz均值—方差模型 | 第25-27页 |
| ·单一指数投资组合模型 | 第27-31页 |
| ·单一指数模型的假设 | 第27-29页 |
| ·计算资产及资产组合的预期收益和风险 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于熵的单一指数投资组合模型 | 第32-37页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·基于熵的单一指数投资组合模型 | 第33-36页 |
| ·证券投资风险的熵度量的定义 | 第33-34页 |
| ·新模型的假设条件 | 第34-35页 |
| ·新模型的建立 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于熵的单一指数投资组合模型在证券市场上的实证研究 | 第37-49页 |
| ·数据的选取 | 第37-38页 |
| ·深市证券投资的基于熵的单一指数投资组合模型 | 第38-39页 |
| ·Matlab及其在金融领域中的应用 | 第39-42页 |
| ·Matlab简介 | 第39页 |
| ·Matlab工具箱简介 | 第39-42页 |
| ·Matlab优化工具箱 | 第40页 |
| ·Matlab统计工具箱 | 第40-41页 |
| ·Matlab金融工具箱 | 第41-42页 |
| ·计算过程与结果 | 第42-46页 |
| ·计算结果与均值-方差模型计算结果比较 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49页 |
| ·进一步的工作展望与设想 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 研究生期间发表的论文和参与的项目情况 | 第55页 |