| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| ·引言 | 第13-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 VaR和CVaR风险度量方法 | 第16-21页 |
| ·一致性风险度量 | 第16页 |
| ·VaR方法 | 第16-18页 |
| ·VaR的定义及性质 | 第16-17页 |
| ·计算VaR的主要方法 | 第17页 |
| ·VaR的主要缺点 | 第17-18页 |
| ·CVaR方法 | 第18-21页 |
| ·CVaR的定义 | 第19页 |
| ·CVaR的性质 | 第19-21页 |
| 第三章 投资组合模型及其有效前沿 | 第21-26页 |
| ·Markowitz的"均值—方差"投资组合模型及其有效前沿 | 第21-22页 |
| ·"均值—CVaR"投资组合模型及其有效前沿 | 第22-26页 |
| ·"均值—CVaR"投资组合模型及其有效前沿 | 第22-24页 |
| ·置信水平对"均值—CVaR"模型有效前沿的影响 | 第24-26页 |
| 第四章 效用函数 | 第26-30页 |
| ·效用和效用函数 | 第26页 |
| ·常见的效用函数曲线 | 第26-28页 |
| ·直线型效用函数曲线 | 第26-27页 |
| ·上凸型效用函数曲线 | 第27页 |
| ·下凸型效用函数曲线 | 第27-28页 |
| ·混合型效用函数曲线 | 第28页 |
| ·指数型效用函数 | 第28-30页 |
| 第五章 基于效用函数的投资组合模型 | 第30-37页 |
| ·指数效用函数下投资组合模型的两种解法及其同解性 | 第30-32页 |
| ·一般的"均值—CVaR"投资组合 | 第32-34页 |
| ·谱风险投资组合模型 | 第34-37页 |
| ·谱风险测度的定义 | 第34页 |
| ·谱风险测度与VaR和CVaR的关系 | 第34-35页 |
| ·"谱风险"投资组合模型 | 第35-37页 |
| 第六章 效用—CVaR模型的实例分析 | 第37-42页 |
| ·效用—CVaR模型的求解及实例分析 | 第37页 |
| ·股票数据的正态性检验 | 第37-40页 |
| ·结束语 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第48-49页 |
| 作者和导师简介 | 第49页 |