| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 第一节 研究背景及研究动机 | 第11-14页 |
| 第二节 研究目的 | 第14-15页 |
| 第三节 研究流程 | 第15-17页 |
| 第四节 文章架构 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述:新巴塞尔规定与市场风险的概念 | 第18-35页 |
| 第一节 资本充足性规范与风险性资产相关规范 | 第18-21页 |
| 第二节 新旧巴塞尔协议比较(The New and Old Capital Adequacy Framework) | 第21-26页 |
| 一、旧资本充足率协议的缺点与新协议措施 | 第21-23页 |
| 二、三大支柱 | 第23-26页 |
| 三、新资本协议的特色 | 第26页 |
| 第三节 新巴塞尔协议对国际金融市场的影响 | 第26-28页 |
| 一、对总体经济及金融体系的影响 | 第26-27页 |
| 二、信用风险资本计提 | 第27页 |
| 三、操作风险资本计提 | 第27-28页 |
| 四、巴塞尔委员会对新协议的修正方向 | 第28页 |
| 第四节 市场风险定义、内涵和成因 | 第28-31页 |
| 一、市场风险定义 | 第28页 |
| 二、应涵盖范围 | 第28-29页 |
| 三、商业银行市场风险的成因 | 第29-31页 |
| 第五节 银行市场风险的来源 | 第31-35页 |
| 一、利率风险 | 第31-32页 |
| 二、权益证券风险 | 第32-33页 |
| 三、外汇风险(含黄金) | 第33-34页 |
| 四、商品风险 | 第34-35页 |
| 第三章 内部模型法 | 第35-70页 |
| 第一节 采用内部模型法银行应具备的条件 | 第35-40页 |
| 一、通则 | 第35页 |
| 二、质标准(Qualitative Standards) | 第35-37页 |
| 三、市场风险因子(参数)规格 | 第37-38页 |
| 四、量标准(Quantitative Standards) | 第38-39页 |
| 五、压力测试 | 第39-40页 |
| 第二节 VaR相关文献 | 第40-44页 |
| 第三节 风险值定义与衡量 | 第44-47页 |
| 一、“风险值”(VaR)定义 | 第44页 |
| 二、“风险值”(VaR)衡量 | 第44-45页 |
| 三、一般分布的“风险值”(VaR) | 第45-46页 |
| 四、参数分布的“风险值”(VaR) | 第46-47页 |
| 第四节 参数法之方差-协方差法及其应用 | 第47-59页 |
| 一、Delta-Normal Model估算法基本假设 | 第48页 |
| 二、报酬率、风险值计算式 | 第48-49页 |
| 三、资产波动性估计之一方差的估计方法(Delta-Normal Model) | 第49-51页 |
| 四、资产波动性估计之二协方差的估计方法 | 第51页 |
| 五、Delta-Normal Model存在的缺点 | 第51-52页 |
| 六、Delta-Normal模型的应用 | 第52-59页 |
| 第五节 内部模型模拟法——历史模拟法(全方位评价) | 第59-63页 |
| 一、计算步骤 | 第59-60页 |
| 二、历史模拟法的优势 | 第60-61页 |
| 三、历史模拟法的相关缺点 | 第61页 |
| 四、举例说明计算方法 | 第61-63页 |
| 第六节 内部模型模拟法——蒙特卡罗模拟法 | 第63-66页 |
| 一、拔靴法 | 第64页 |
| 二、几何布朗运动模型 | 第64-65页 |
| 三、投资组合仿真与风险值估算——Cholesky分解法(Cholesky Decomposition) | 第65-66页 |
| 第七节 回溯测试(Back Testing) | 第66-70页 |
| 一、信赖区间与模型检定 | 第67页 |
| 二、内部模型法(Internal Models Approach)的相关规范 | 第67-70页 |
| 第四章 外汇风险不同方法的实证分析与计算结果比较 | 第70-83页 |
| 第一节 研究设计 | 第70页 |
| 第二节 研究期间与资料来源 | 第70-71页 |
| 一、研究期间 | 第70-71页 |
| 二、资料来源 | 第71页 |
| 第三节 数据处理 | 第71-73页 |
| 一、实际所持有外汇市场风险性资产组合或持有部位的筛选 | 第71-72页 |
| 二、有关转换比率方式及公式 | 第72页 |
| 三、市场风险因子的时间序列数据选择与处理 | 第72-73页 |
| 第四节 不同方法的实证结果 | 第73-83页 |
| 一、标准法 | 第73-75页 |
| 二、Delta-Normal Model | 第75-79页 |
| 三、历史资料仿真法 | 第79-80页 |
| 四、蒙特卡罗模拟法 | 第80-81页 |
| 五、计算结果 | 第81-83页 |
| 第五章 结论与建议 | 第83-89页 |
| 第一节 结论 | 第83-86页 |
| 一、实证方法及结果 | 第83-84页 |
| 二、银行持有外汇部位特性与投资组合决策 | 第84-86页 |
| 第二节 给监管当局与商业银行的建议 | 第86页 |
| 第三节 后续研究与改进 | 第86-89页 |
| 一、未来研究方向 | 第86-87页 |
| 二、改进 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第96页 |
