| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 一、引言 | 第7-10页 |
| ·利率市场化与利率风险 | 第7-8页 |
| ·我国商业银行利率风险的现状及管理的不足 | 第8-10页 |
| 二、利率风险度量方法的发展历程 | 第10-17页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第10-11页 |
| ·久期模型 | 第11-16页 |
| ·VaR模型 | 第16-17页 |
| 三、久期模型在我国商业银行利率风险度量中的适用性分析 | 第17-23页 |
| ·三种模型的比较 | 第17-18页 |
| ·选择久期模型的原因 | 第18-23页 |
| 四、久期模型的应用—免役策略 | 第23-28页 |
| ·商业银行利率风险久期缺口模型的构建 | 第23-24页 |
| ·商业银行的资产负债表利率风险暴露 | 第24-26页 |
| ·基于久期缺口的商业银行资产负债表管理策略 | 第26-28页 |
| 五、久期模型面临的约束条件及改进措施 | 第28-34页 |
| ·久期模型面临的约束条件 | 第28-31页 |
| ·政策建议 | 第31-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37页 |