| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| ·期权定价基本理论 | 第8-9页 |
| ·期权定价的基本知识 | 第9-12页 |
| ·预备知识 | 第12-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 障碍期权的定价 | 第15-27页 |
| ·障碍期权简介 | 第15-16页 |
| ·连续障碍期权的定价 | 第16-18页 |
| ·离散障碍期权的定价 | 第18-19页 |
| ·主要的结果 | 第19-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 实证分析 | 第27-39页 |
| ·所用算法介绍 | 第27-30页 |
| ·Constant Jump-Diffusion模型下的Laplace Transform | 第30-32页 |
| ·实证 | 第32-33页 |
| ·本章内容小结 | 第33-34页 |
| ·进一步研究计划 | 第34-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |