| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·VaR 方法的发展历程 | 第14-16页 |
| ·CVaR 方法的发展历程 | 第16-17页 |
| ·研究内容、研究方法及文章结构安排 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·文章结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 风险与金融风险剖析 | 第19-28页 |
| ·风险的界定 | 第19-20页 |
| ·金融风险的界定及分类研究 | 第20-24页 |
| ·金融风险的界定 | 第20-21页 |
| ·金融风险的分类研究 | 第21-24页 |
| ·金融风险现状研究 | 第24-26页 |
| ·全球金融市场中的潜在危机 | 第24-25页 |
| ·我国金融市场风险现状探究 | 第25-26页 |
| ·金融风险度量方法的评述 | 第26-28页 |
| 第3章 VAR 模型与CVAR 模型研究 | 第28-45页 |
| ·VAR 模型的计算方法 | 第28-34页 |
| ·VaR 模型及参数选择 | 第28-30页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第30-31页 |
| ·VaR 方法的缺陷分析 | 第31-34页 |
| ·CVAR 模型的计算方法 | 第34-40页 |
| ·CVaR 模型研究 | 第34-38页 |
| ·CVaR 模型计算方法分析 | 第38-40页 |
| ·基于GARCH 模型的VAR 和CVAR 方法计算设计 | 第40-45页 |
| ·基于GARCH 模型的波动率计算 | 第40-43页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 计算 | 第43页 |
| ·基于GARCH 模型的CVaR 计算 | 第43-45页 |
| 第4章 基于GARCH 模型的VAR 和CVAR 风险测度的实证研究 | 第45-60页 |
| ·数据样本及统计特征分析 | 第45-50页 |
| ·数据的采集和处理 | 第45-47页 |
| ·样本的统计特征分析 | 第47-50页 |
| ·GARCH 和EGARCH 模型参数估计 | 第50-51页 |
| ·VAR 的计算和检验 | 第51-56页 |
| ·VaR 的计算 | 第51-52页 |
| ·基于失败率的VaR 检验 | 第52-56页 |
| ·CVAR 的计算及与VAR 的比较 | 第56-60页 |
| ·CVaR 值与VaR 值的比较 | 第56-57页 |
| ·VaR 失效时CVaR 的有效性检验 | 第57-60页 |
| 第5章 结论与展望 | 第60-64页 |
| ·CVAR 风险测度方法在我国的应用研究 | 第60-62页 |
| ·在我国应用CVaR 方法面临的难点 | 第60-61页 |
| ·在我国发展和应用CVaR 的几点思考 | 第61-62页 |
| ·关于CVAR 方法的进一步研究 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学位论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |