| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状和已有成果 | 第10-12页 |
| ·研究思路及论文结构 | 第12-14页 |
| 第2章 股票型基金市场风险的分析 | 第14-19页 |
| ·开放式基金概述 | 第14-16页 |
| ·开放式基金的定义 | 第14页 |
| ·开放式基金的分类 | 第14-15页 |
| ·开放式基金的风险 | 第15页 |
| ·股票型基金市场风险的界定 | 第15-16页 |
| ·股票型基金市场风险的度量 | 第16-19页 |
| ·Markowitz 的方差 | 第16页 |
| ·β值 | 第16-17页 |
| ·Hurst 指数 | 第17页 |
| ·VaR（在险价值） | 第17-19页 |
| 第3章 基于 Hurst 指数的股票型基金市场风险的度量 | 第19-27页 |
| ·从有效市场假说到分形市场假说 | 第19-21页 |
| ·分形与分形维 | 第21-22页 |
| ·Hurst 指数的计算 | 第22-25页 |
| ·R/S 法的基本原理 | 第22-23页 |
| ·Hurst 指数的估计 | 第23页 |
| ·Hurst 指数与分形维 | 第23-25页 |
| ·平均循环周期长度的估计 | 第25-27页 |
| 第4章 股票型基金市场风险的 VaR 度量 | 第27-35页 |
| ·VaR 与投资组合 VaR | 第27-28页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第28-31页 |
| ·参数法（基于分形分布） | 第28-29页 |
| ·非参数法 | 第29-30页 |
| ·半参数法 | 第30-31页 |
| ·投资组合 VaR 的分解 | 第31-35页 |
| ·M-VaR、C-VaR 与 I-VaR 的定义 | 第32页 |
| ·M-VaR、C-VaR 与 I-VaR 之间的关系 | 第32-33页 |
| ·M-VaR、C-VaR 与 I-VaR 的估计 | 第33-35页 |
| 第5章 我国开放式股票型基金市场风险的实证分析 | 第35-43页 |
| ·研究样本与数据的选取 | 第35页 |
| ·样本选取 | 第35页 |
| ·数据处理 | 第35页 |
| ·有关假设与说明 | 第35-36页 |
| ·样本数据的描述性统计分析及正态检验 | 第36页 |
| ·股票组合数据 R/S 分析 | 第36-39页 |
| ·样本数据拟合分形分布 | 第39页 |
| ·VaR 分析 | 第39-43页 |
| ·模型选取 | 第39-41页 |
| ·模型评价 | 第41页 |
| ·结果分析 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第48-49页 |
| 附录B 程序 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |