基于分形市场理论的金属期货期权定价模型及其实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·关于商品期货价格行为特征的研究综述 | 第12-14页 |
| ·关于商品期货期权定价模型的研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第2章 金属期货市场的分形特征 | 第18-31页 |
| ·金属期货市场概述 | 第18-21页 |
| ·金属期货市场的发展现状 | 第18页 |
| ·影响金属期货价格的因素分析 | 第18-21页 |
| ·分形市场理论与 R/S 分析方法 | 第21-26页 |
| ·分形市场理论 | 第21-24页 |
| ·R/S 分析方法 | 第24-26页 |
| ·金属期货市场的分形特征检验 | 第26-30页 |
| ·研究设计与基本统计分析 | 第26-27页 |
| ·实证结果及分析 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于分形市场理论的金属期货期权定价模型 | 第31-39页 |
| ·分数布朗运动 | 第31-32页 |
| ·分数期货期权定价模型 | 第32-35页 |
| ·金属期货价格波动行为建模 | 第35-37页 |
| ·GARCH 模型族 | 第35-36页 |
| ·铜、铝期货的ARCH 效应与杠杆效应 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 实证研究——以 LME 铜期权为例 | 第39-46页 |
| ·LME 铜期权概述 | 第39-41页 |
| ·影响期货期权价格的因素分析 | 第41-43页 |
| ·样本选取 | 第43-44页 |
| ·模型效果比较与评价 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 企业运用期货期权的套期保值策略研究 | 第46-53页 |
| ·期权套期保值原理 | 第46-48页 |
| ·期权套期保值交易特点 | 第48-49页 |
| ·金属生产企业运用期权进行套期保值的策略 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58-59页 |
| 附录 B R/S 分析程序 | 第59-61页 |
| 附录 C LME 铜期权样本数据 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
