| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第12页 |
| ·本文的研究框架 | 第12-14页 |
| 2 期货套期保值理论及模型 | 第14-22页 |
| ·套期保值的概念 | 第14页 |
| ·套期保值者的作用 | 第14页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第14-15页 |
| ·套期保值的一般操作原则 | 第15-16页 |
| ·现有的套期保值比率确定模型 | 第16-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型 | 第22-40页 |
| ·问题的提出 | 第22-23页 |
| ·基于存量与增量累计风险的套期保值原理 | 第23-29页 |
| ·套期保值资产组合的性质 | 第23页 |
| ·套期保值方式可能的类型 | 第23-24页 |
| ·多对多组合模式套期保值的特征 | 第24页 |
| ·问题的难点与解决问题的思路 | 第24页 |
| ·多对多组合”非线性风险叠加函数关系的建立 | 第24-28页 |
| ·非线性风险叠加原理 | 第28-29页 |
| ·非线性风险叠加原理的特征 | 第29页 |
| ·基于存量与增量累计风险套期保值模型的建立 | 第29-32页 |
| ·目标函数的建立 | 第29-30页 |
| ·多种期货对多种现货的最佳套期比 | 第30-32页 |
| ·实证研究与对比分析 | 第32-39页 |
| ·资产组合中现货与期货收益率的计算 | 第32-34页 |
| ·全部资产组合协方差矩阵的计算 | 第34-36页 |
| ·最优套期保值比率的确定 | 第36-37页 |
| ·本模型与现有研究的对比分析 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 4 基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率 | 第40-62页 |
| ·问题的提出 | 第40-41页 |
| ·基于全部组合收益概率最大的新增组合套期保值原理 | 第41-50页 |
| ·套期保值资产组合的性质 | 第41页 |
| ·问题的难点与解决问题的思路 | 第41-42页 |
| ·新旧组合非线性风险叠加函数关系的建立 | 第42-48页 |
| ·全部组合收益概率最大的函数关系的建立 | 第48-50页 |
| ·收益概率最大的新旧组合套期保值原理 | 第50页 |
| ·基于收益概率最大的新旧两组套期保值原理的特色 | 第50页 |
| ·基于收益概率最大的新旧两组套期保值模型的建立 | 第50-53页 |
| ·期货资产组合空头的收益概率最大的新旧两组套期保值模型的建立 | 第50-52页 |
| ·期货资产组合多头的收益概率最大的新旧两组套期保值模型的建立 | 第52页 |
| ·模型的特色 | 第52-53页 |
| ·实证研究与对比分析 | 第53-61页 |
| ·基本数据 | 第53页 |
| ·存量组合收益率与风险的计算 | 第53-56页 |
| ·增量组合收益率与风险的计算 | 第56-57页 |
| ·全部组合期望收益率与风险的计算 | 第57-59页 |
| ·模型的建立 | 第59页 |
| ·模型的求解 | 第59页 |
| ·本模型与现有研究的对比分析 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录A 豆油和豆粕的现货与期货价格的历史数据 | 第65-68页 |
| 附录B 铜和铝的现货与期货价格的历史数据 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
