经济政策不确定性对我国股票收益率的影响
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 经济政策的不确定性研究 | 第10页 |
| 1.2.2 股票收益率的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 经济政策不确定性与股票的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究方法及框架结构 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 相关定义与理论分析 | 第17-22页 |
| 2.1 相关定义 | 第17-18页 |
| 2.1.1 经济政策不确定性 | 第17页 |
| 2.1.2 股票收益率 | 第17-18页 |
| 2.2 理论分析 | 第18-22页 |
| 2.2.1 经济政策不确定性指数 | 第18页 |
| 2.2.2 有效市场理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 资本资产定价理论 | 第19页 |
| 2.2.4 套利定价理论 | 第19-20页 |
| 2.2.5 股市价值发现功能 | 第20页 |
| 2.2.6 信息不对称理论 | 第20-22页 |
| 第三章 研究设计 | 第22-29页 |
| 3.1 研究假设 | 第22-23页 |
| 3.2 数据处理 | 第23-26页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第23页 |
| 3.2.2 变量选取 | 第23-26页 |
| 3.3 模型的构建 | 第26-29页 |
| 3.3.1 APT模型 | 第26-27页 |
| 3.3.2 线性回归模型 | 第27页 |
| 3.3.3 非线性回归模型 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-43页 |
| 4.1 变量描述性统计 | 第29页 |
| 4.2 回归分析 | 第29-33页 |
| 4.2.1 线性多元回归模型估计 | 第29-31页 |
| 4.2.2 非线性多元回归估计 | 第31-33页 |
| 4.3 内生性检验 | 第33-35页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第35-38页 |
| 4.5 拓展性分析 | 第38-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第43页 |
| 5.2 建议 | 第43-45页 |
| 5.2.1 对于政府及监管机构的建议 | 第43-44页 |
| 5.2.2 对于企业管理者的建议 | 第44页 |
| 5.2.3 对于个人投资者的建议 | 第44页 |
| 5.2.4 对媒体报导者的建议 | 第44-45页 |
| 5.3 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
