房地产开发项目的实物期权评价方法
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·本文研究的意义 | 第12-13页 |
| ·本文重要的概念和原理 | 第13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的研究的创新点和难点 | 第14-15页 |
| 第2章 实物期权的理论发展与研究综述 | 第15-25页 |
| ·实物期权思想总述 | 第15-20页 |
| ·实物期权的基本原理 | 第15-16页 |
| ·实物期权的分类 | 第16-19页 |
| ·实物期权的特征分析 | 第19-20页 |
| ·国内外实物期权定价模型研究 | 第20-25页 |
| ·实物期权定价模型的发展历程研究 | 第20-21页 |
| ·国外经典期权定价模型研究 | 第21-24页 |
| ·国内期权定价模型研究 | 第24-25页 |
| 第3章 不确定条件下的房地产投资决策 | 第25-36页 |
| ·不确定条件下的项目评估决策方法的演进 | 第25-26页 |
| ·传统方法和实物期权方法的比较 | 第26-28页 |
| ·房地产开发项目的不确定性 | 第28-33页 |
| ·房地产开发项目的不确定性因素分析 | 第28-31页 |
| ·房地产开发过程的不确定性 | 第31-33页 |
| ·房地产开发项目的实物期权特征分析 | 第33-35页 |
| ·房地产开发项目的实物期权决策规则 | 第35-36页 |
| 第4章 开发项目延迟期权的模型构建及实证研究 | 第36-60页 |
| ·延迟期权的二叉树实物期权模型研究 | 第36-45页 |
| ·延迟期权二叉树模型的构建 | 第36-40页 |
| ·二叉树期权定价模型的改进 | 第40-42页 |
| ·模型中参数的确定 | 第42-45页 |
| ·延迟期权的投资机会研究 | 第45-49页 |
| ·二叉树期权定价模型分析投资机会的优势 | 第45-46页 |
| ·投资机会研究的内容和方式 | 第46页 |
| ·美式买权值的栏杆价格定位 | 第46-47页 |
| ·栏杆价格的计算方法 | 第47-49页 |
| ·房地产开发项目的延迟期权评价方法的应用研究 | 第49-60页 |
| ·开发项目简介 | 第50页 |
| ·传统的净现值方法的评价 | 第50-52页 |
| ·实物期权法评价 | 第52-57页 |
| ·投资机会的分析 | 第57页 |
| ·投资时点对项目效益评价的影响 | 第57-60页 |
| 第5章 开发项目增长期权的模型构建及实证研究 | 第60-74页 |
| ·增长期权的Black-Scholes模型的建立 | 第60-63页 |
| ·模型的假设 | 第60页 |
| ·模型的构建及求解 | 第60-62页 |
| ·模型中参数的确定 | 第62-63页 |
| ·增长期权的敏感性分析 | 第63-64页 |
| ·房地产开发项目的增长期权评价方法的应用研究 | 第64-74页 |
| ·开发项目简介 | 第64-65页 |
| ·净现值法评价 | 第65-66页 |
| ·增长期权评价方法 | 第66-67页 |
| ·增长期权价值的敏感性分析 | 第67-72页 |
| ·两种评价方法的比较 | 第72-74页 |
| 第6章 房地产投资的实物期权新方法流程 | 第74-79页 |
| ·实物期权的应用流程 | 第74-77页 |
| ·实物期权应用框架的构建 | 第75-76页 |
| ·期权定价模型的构造 | 第76-77页 |
| ·期权价值的检验 | 第77页 |
| ·实物期权的重新设计 | 第77页 |
| ·应用实物期权的注意事项 | 第77-79页 |
| 第7章 结论与展望 | 第79-82页 |
| ·结论 | 第79-80页 |
| ·展望 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-85页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第85页 |
