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混沌时序分析中的若干问题及其应用研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-24页
   ·混沌的概念第10-13页
     ·混沌的定义第10-11页
     ·混沌运动的特征第11-13页
     ·混沌的判别第13页
   ·混沌时序的分析第13-21页
     ·混沌时序分析的研究意义第13-15页
     ·混沌时序分析的研究现状及存在的问题第15-21页
   ·本文研究工作的具体内容第21-24页
     ·混沌系统的识别第22页
     ·混沌时序的预测方法研究第22-24页
第二章 混沌时序分析中的基本理论第24-49页
   ·分形维数第24-32页
     ·分形的定义第24-26页
     ·分形维数的定义第26页
     ·分形维数的计算第26-32页
   ·李雅普诺夫指数第32-36页
     ·用李雅普诺夫指数判断混沌运动第33-34页
     ·李雅普诺夫指数的计算方法第34-36页
   ·熵第36-41页
     ·熵的基本定义与性质第36页
     ·信息熵第36-37页
     ·极大熵准则第37-38页
     ·拓朴熵第38-39页
     ·近似熵第39-40页
     ·柯尔莫哥洛夫熵第40-41页
   ·时间序列的相空间重构第41-43页
     ·延时嵌入的相空间重构方法第42页
     ·最佳嵌入维数与延迟时间的确定第42-43页
   ·混沌时序预测方法简介第43-49页
     ·局域线性化预测法第44-46页
     ·局部平均预测法第46页
     ·基于最大李雅普诺夫指数的预测方法第46-47页
     ·全局多项式预测法第47-48页
     ·神经网络预测法第48-49页
第三章 基于Takens’估计法的混沌时序分析及其应用研究第49-63页
   ·关联维数和Takens’估计法第50-52页
   ·用 Takens’估计法对经典混沌动力系统的检验第52-55页
   ·实证研究第55-61页
     ·中国证券市场的发展概况第55-58页
     ·中国证券市场的分形特征研究回顾第58-59页
     ·基于Takens’估计法的上海证券数据分形特征研究第59-61页
   ·小结第61-63页
第四章 基于K 熵和RBF 神经网络的混沌时序的可预测度研究第63-79页
   ·混沌系统的可预测时间第63-64页
     ·K 熵的计算步骤第64页
     ·混沌系统最大可预测时间第64页
   ·基于神经网络的非线性系统多步预测第64-66页
   ·径向基函数神经网络第66-72页
     ·RBF 网络的结构第67-70页
     ·RBF 网络权值的训练第70页
     ·RBF 网络的学习方法第70-72页
     ·RBF 网络的特性及优点第72页
   ·基于 RBF 神经网络的混沌系统预测模型第72-74页
     ·数据的预处理第73页
     ·神经网络设计第73-74页
   ·混沌时间序列预测实例第74-78页
     ·Lorenz 系统第75-76页
     ·Lorenz 系统的预测第76-78页
   ·小结第78-79页
第五章 基于遗传算法对角回归神经网络的预测模型第79-89页
   ·DRNN 神经网络第79-82页
     ·DRNN 网络结构第79-80页
     ·DRNN 网络的训练和预测第80-82页
   ·遗传算法第82-86页
     ·遗传算法概述第82-84页
     ·遗传算法原理及步骤第84-86页
   ·基于遗传算法的 DRNN 网络对农机总动力需求量的预测第86-88页
   ·小结第88-89页
第六章 基于径向基神经网络的混沌时序局域预测法及其应用第89-101页
   ·局域预测法第90-91页
   ·基于 RBF 神经网络的局域预测法第91-94页
     ·加权一阶局域法第91-92页
     ·基于RBF 神经网络的局域预测法第92-93页
     ·嵌入维数和邻近点数目的选取第93-94页
   ·仿真第94-100页
     ·Logistic 映射第94-95页
     ·Lorenz 系统第95-100页
   ·小结第100-101页
第七章 总结与展望第101-105页
   ·全文工作总结第101-103页
   ·进一步研究展望第103-105页
参考文献第105-114页
发表论文和科研情况说明第114-115页
致谢第115页

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