| 引言 | 第1-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究现状评述 | 第15页 |
| ·本文的基本研究框架 | 第15-16页 |
| ·基本框架 | 第15-16页 |
| ·研究重点 | 第16页 |
| ·研究的技术路线 | 第16-17页 |
| 第二章 实物期权定价研究综述 | 第17-27页 |
| ·实物期权的定义与核心思想 | 第17-21页 |
| ·实物期权的定义 | 第17-18页 |
| ·实物期权的核心思想 | 第18-20页 |
| ·实物期权适用的条件 | 第20-21页 |
| ·实物期权的种类 | 第21-23页 |
| ·传统投资决策方法的困境 | 第21页 |
| ·实物期权的种类 | 第21-23页 |
| ·实物期权的思想特征 | 第23-24页 |
| ·实物期权的复杂性 | 第24-25页 |
| ·实物期权的复杂性 | 第24页 |
| ·应用实物期权方法需要注意的问题 | 第24-25页 |
| ·实物期权理论的发展趋势 | 第25-27页 |
| 第三章 实物期权理论用于风险投资项目评价的可行性研究 | 第27-33页 |
| ·风险投资项目的特征 | 第27-29页 |
| ·风险投资项目具有期权特征 | 第27-28页 |
| ·风险投资项目的不确定性 | 第28-29页 |
| ·传统投资决策方法的局限 | 第29-30页 |
| ·引入实物期权的意义 | 第30-31页 |
| ·引入实物期权的理论依据 | 第31-32页 |
| ·风险投资项目中适用的实物期权 | 第32-33页 |
| 第四章 实物期权定价理论模型及其影响因素分析 | 第33-56页 |
| ·期权定价理论基础 | 第33-37页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第33-34页 |
| ·期权价值的影响因素 | 第34页 |
| ·实物期权的建模思想 | 第34-36页 |
| ·金融期权定价理论与模型 | 第36-37页 |
| ·实物期权的无套利定价方法 | 第37-43页 |
| ·连续时间下的基于B-S模型的实物期权定价 | 第38-39页 |
| ·离散时间下的基于二项式模型的实物期权定价 | 第39-41页 |
| ·无套利定价方法以外的其他定价方法 | 第41-43页 |
| ·多阶段复合实物期权 | 第43-45页 |
| ·多阶段复合实物期权的内涵 | 第43页 |
| ·多阶段投资项目评估模型的构建 | 第43-45页 |
| ·多阶段投资决策模型的应用 | 第45页 |
| ·实物期权模型中的参数确定 | 第45-46页 |
| ·敏感性分析 | 第46-51页 |
| ·关于波动率的敏感性 | 第47-49页 |
| ·其他因素 | 第49-50页 |
| ·案例分析 | 第50页 |
| ·实物期权敏感性分析的几点说明 | 第50-51页 |
| ·基于模糊随机变量的欧式期权定价模型 | 第51-56页 |
| ·不确定性条件下的欧式实物期权的B-S定价公式 | 第51-52页 |
| ·案例分析 | 第52-56页 |
| 第五章 结束语 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64页 |