中国开放式投资基金风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 前言 | 第5-7页 |
| 第1章 我国开放式基金的经营现状 | 第7-22页 |
| ·封闭式基金与开放式基金 | 第7-10页 |
| 证券投资基金的分类 | 第8-9页 |
| 开放式基金与封闭式基金的区别 | 第9-10页 |
| ·我国开放式投资基金现状 | 第10-22页 |
| 我国投资基金的发展 | 第10-13页 |
| 我国基金管理公司缺乏防范风险的能力 | 第13页 |
| 我国开放式基金风险管理的特殊性 | 第13-15页 |
| 我国开放式基金面临风险的识别 | 第15-19页 |
| 我国开放式基金面临风险的特殊性分析 | 第19-22页 |
| 第2章 开放式基金风险管理及其组织结构 | 第22-28页 |
| ·开放式基金的风险管理过程 | 第22-23页 |
| ·风险管理系统的组织构架 | 第23-25页 |
| ·风险管理的信息特征和工作流程 | 第25-28页 |
| 第3章 开放式基金风险评估与管理 | 第28-55页 |
| ·市场风险评估与管理 | 第28-38页 |
| ·市场风险的评估方法——VaR模型 | 第28-30页 |
| ·VaR在风险测度和管理方面的应用 | 第30页 |
| ·在险价值(VaR)的计算 | 第30-34页 |
| ·分析性的方差——协方差方法 | 第31-32页 |
| ·历史模拟方法 | 第32-33页 |
| ·蒙特卡罗方模拟法 | 第33-34页 |
| ·VaR模型的实证分析 | 第34-38页 |
| ·压力试验 | 第34-36页 |
| ·β值方法 | 第36-38页 |
| ·市场风险管理 | 第38页 |
| ·流动性风险评估与管理 | 第38-45页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特点 | 第39页 |
| ·证券变现能力评估 | 第39-41页 |
| ·赎回风险管理 | 第41-45页 |
| ·操作风险管理与评估 | 第45-55页 |
| ·操作风险的分类 | 第46-48页 |
| ·操作风险的管理 | 第48-49页 |
| ·评估操作风险的关键要素 | 第49-51页 |
| ·操作风险评估过程 | 第51-55页 |
| 第4章 我国开放式基金的绩效评估 | 第55-71页 |
| ·证券投资基金常用绩效评估方法 | 第55-57页 |
| ·基金业绩评估方法的新发展 | 第57-60页 |
| ·对我国开放式基金进行业绩评估 | 第60-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 原创‘l生声明 | 第74页 |
| 关于学位论文使用授权的声明 | 第74-75页 |
| 中文详细摘要 | 第75-82页 |
