| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·风险理论介绍及研究现状 | 第6-11页 |
| ·风险理论的发展简介 | 第6-7页 |
| ·风险模型的介绍 | 第7-8页 |
| ·古典风险模型的主要结果及推广方向 | 第8-11页 |
| ·论文内容和主要结果 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-26页 |
| ·随机和 | 第13-15页 |
| ·随机点过程 | 第15-24页 |
| ·鞅论基础知识及有关结果 | 第24-26页 |
| 第三章 双广义Poisson过程的风险模型 | 第26-33页 |
| ·模型的定义与实际背景 | 第26-28页 |
| ·破产概率及其满足的不等式 | 第28-33页 |
| 第四章 常利率下的双广义Poisson风险模型 | 第33-41页 |
| ·模型的引入 | 第33-35页 |
| ·生存概率 | 第35-36页 |
| ·最终破产概率的Lundberg不等式 | 第36-41页 |
| 第五章 带干扰项的双广义Poisson风险模型 | 第41-48页 |
| ·模型引入 | 第41-43页 |
| ·、破产概率及其满足的不等式 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第53页 |