| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 第二章 金融风险管理的VaR方法 | 第10-21页 |
| §2.1 VaR的定义 | 第10-12页 |
| §2.2 VaR模型的计算方法 | 第12-21页 |
| 第三章 重尾分布理论 | 第21-28页 |
| §3.1 金融资产的重尾现象及其产生的原因 | 第21-22页 |
| §3.2 重尾分布的定义及分类 | 第22-24页 |
| §3.3 正规变化函数 | 第24-28页 |
| 第四章 高分位数的估计 | 第28-38页 |
| §4.1 引言 | 第28-29页 |
| §4.2 重尾概率密度函数的估计 | 第29-34页 |
| §4.3 定理的证明 | 第34-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |