| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·套期保值的背景和重要性 | 第7-12页 |
| ·套期保值和金融学 | 第7页 |
| ·基本投资学理论及其与套期保值的关系 | 第7-9页 |
| ·套期保值的有关概念和背景介绍 | 第9-10页 |
| ·套期保值的重要作用 | 第10-12页 |
| ·套期保值在中国的使用情况 | 第12-15页 |
| ·中国企业使用套期保值的情况 | 第12-13页 |
| ·我国套期保值理论研究的概况 | 第13-15页 |
| ·本文使用的研究方法和内容 | 第15-17页 |
| 第二章 企业进行套期保值的实际操作方案 | 第17-27页 |
| ·套期保值中的风险管理 | 第17-21页 |
| ·株冶案例介绍 | 第17-18页 |
| ·进行套期保值时的风险介绍 | 第18-20页 |
| ·对风险的评估 | 第20-21页 |
| ·企业套期保值的实际操作 | 第21-26页 |
| ·套期保值的目标 | 第21-22页 |
| ·套期保值的效果评估 | 第22-24页 |
| ·套期保值的操作方案 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 套期保值与期权定价理论的技术分析 | 第27-37页 |
| ·衍生品价格的变化方式 | 第27-30页 |
| ·几何布朗运动 | 第29-30页 |
| ·衍生品价格对数模型的发现和应用 | 第30页 |
| ·布莱克-斯科尔斯—莫顿模型介绍 | 第30-33页 |
| ·布莱克-斯科尔斯—莫顿模型应用 | 第33-36页 |
| ·套期保值率和布莱克-斯科尔斯—莫顿模型 | 第33页 |
| ·资产组合保险 | 第33-35页 |
| ·布莱克—斯科尔斯—莫顿模型的参数估计 | 第35-36页 |
| ·期权价格敏感性参数与套保 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 期权价格的敏感性和套期保值 | 第37-45页 |
| ·对敏感性指标Δ、Θ 和Γ 的介绍及其在套保中的用法 | 第38-42页 |
| ·维加、罗与套期保值 | 第42-43页 |
| ·期权价格敏感性参数与其在套期保值中的应用 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 使用基本方案分析东航套期保值 | 第45-57页 |
| ·套保基本方案综述 | 第45-46页 |
| ·中国企业参加航油套保的历史 | 第46-48页 |
| ·对航空用油套保基本原理的分析 | 第48-50页 |
| ·对东航套期保值合同的分析 | 第50-53页 |
| ·A 公司的盈利模式及其技术分析 | 第53-55页 |
| ·使用该案例验证本文套保方案的有效性 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结和展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |