| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·基本概念 | 第10-12页 |
| ·主要工作和内容安排 | 第12页 |
| ·本论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 羊群行为研究综述 | 第13-31页 |
| ·羊群行为产生机制的理论综述 | 第13-19页 |
| ·基于声誉的羊群行为理论 | 第13-14页 |
| ·基于支付外部性的羊群行为理论 | 第14-16页 |
| ·基于不完全信息的羊群行为理论 | 第16-18页 |
| ·基于薪酬结构的羊群行为理论 | 第18-19页 |
| ·羊群行为的检验方法综述 | 第19-26页 |
| ·CH 检验法 | 第20-21页 |
| ·CCK 模型 | 第21-22页 |
| ·NS 检验法 | 第22页 |
| ·LSV 检验法 | 第22-24页 |
| ·PCM 方法 | 第24-25页 |
| ·施东晖法 | 第25-26页 |
| ·羊群行为实证研究综述 | 第26-31页 |
| ·国际证券市场的羊群行为实证研究 | 第26-29页 |
| ·国内证券市场的羊群行为实证研究 | 第29-31页 |
| 第三章 中国A股市场羊群行为的实证研究 | 第31-46页 |
| ·基于 ARCH 模型的实证模型设计 | 第31-37页 |
| ·CCK 模型描述 | 第31-32页 |
| ·ARCH 模型描述 | 第32-35页 |
| ·基于 ARCH 模型的羊群行为实证检验模型 | 第35-37页 |
| ·样本数据说明 | 第37-38页 |
| ·实证结果及分析 | 第38-46页 |
| ·CSAD 与市场组合收益率 R_(mt), 的非线性检验 | 第38-40页 |
| ·基于 ARCH 模型的羊群行为实证检验 | 第40-42页 |
| ·上涨阶段和下跌阶段的 ARCH 模型实证检验 | 第42-43页 |
| ·实证结论 及 原 因 分 析 | 第43-46页 |
| 第四章 我国证券投资基金羊群行为的实证研究 | 第46-53页 |
| ·实证模型设计 | 第46-47页 |
| ·样本选择 | 第47页 |
| ·证券投资基金羊群行为实证结果 | 第47-50页 |
| ·对上市公司分组来研究证券投资基金的羊群行为 | 第50-51页 |
| ·按公司流通市值分组 | 第50-51页 |
| ·按公司所处行业分组 | 第51页 |
| ·实证结果及原因分析 | 第51-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 A(攻读学位期间发表论文目录) | 第60-61页 |
| 附录 B | 第61-64页 |
| 附录 C | 第64页 |