| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 引言 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-17页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
| 1．2 国内外研究动态 | 第14-15页 |
| 1．3 研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 ETF的产生与发展 | 第17-32页 |
| 2．1 ETF产生的背景分析 | 第17-20页 |
| 2．1．1 指数基金的出现和迅速发展 | 第17-19页 |
| 2．1．2 美国基金业市场结构的变迁 | 第19-20页 |
| 2．2 ETF种类 | 第20-21页 |
| 2．3 ETF的商品结构特征分析 | 第21-25页 |
| 2．3．1 参与主体 | 第21页 |
| 2．3．2 标的指数的选择及复制 | 第21-22页 |
| 2．3．3 单位分割 | 第22页 |
| 2．3．4 创造与赎回 | 第22-23页 |
| 2．3．5 交易方式 | 第23-24页 |
| 2．3．6 股利及投票权 | 第24-25页 |
| 2．4 世界各国ETF发展与比较 | 第25-29页 |
| 2．4．1 美国ETF发展状况简介 | 第25-26页 |
| 2．4．2 香港ETF发展状况简介 | 第26页 |
| 2．4．3 欧洲ETF发展状况简介 | 第26-27页 |
| 2．4．4 新加坡ETF发展状况简介 | 第27页 |
| 2．4．5 日本ETF发展状况简介 | 第27-28页 |
| 2．4．6 世界各国ETF的比较与差异 | 第28-29页 |
| 2．5 ETF的比较优势 | 第29-32页 |
| 2．5．1 与其它指数型商品比较 | 第29-30页 |
| 2．5．2 与一般共同基金的比较 | 第30-32页 |
| 第3章 我国引入ETF的必要性与可行性分析 | 第32-38页 |
| 3．1 我国引入ETF的必要性分析 | 第32-35页 |
| 3．1．1 可促进我国证券市场的结构完整性 | 第33页 |
| 3．1．2 可改善我国证券市场投资者结构 | 第33页 |
| 3．1．3 可活跃ETF的标的指数成份股的交易 | 第33页 |
| 3．1．4 可促进指数基金的发展 | 第33-34页 |
| 3．1．5 可利用ETF进行国有股减持 | 第34-35页 |
| 3．2 我国引入ETF的可行性分析 | 第35-38页 |
| 3．2．1 已具备引入ETF的市场主体 | 第35页 |
| 3．2．2 已发展了系列具有市场影响力的指数 | 第35-36页 |
| 3．2．3 已具备高效安全的股票登记结算能力 | 第36页 |
| 3．2．4 证券市场已具有良好的流动性 | 第36-37页 |
| 3．2．5 已具备一定指数化投资管理能力 | 第37-38页 |
| 第4章 我国引入ETF运行机制分析 | 第38-52页 |
| 4．1 引入ETF存在的法律障碍 | 第38-39页 |
| 4．2 投资者与ETF之间的股票过户问题 | 第39-40页 |
| 4．2．1 非交易过户的必要性 | 第39-40页 |
| 4．2．2 ETF引发股票过户的税收问题 | 第40页 |
| 4．3 ETF投资目标的探讨 | 第40-44页 |
| 4．3．1 理想的目标指数是ETF成功的关键 | 第40-42页 |
| 4．3．2 我国ETF投资目标现状 | 第42-44页 |
| 4．4 引入ETF存在的其他问题 | 第44-45页 |
| 4．4．1 当日回转交易 | 第44页 |
| 4．4．2 融券业务 | 第44-45页 |
| 4．4．3 指数期货 | 第45页 |
| 4．5 引入ETF的实证研究 | 第45-52页 |
| 4．5．1 ETF绝对收益的研究 | 第45-48页 |
| 4．5．2 ETF在标的指数成份股调整时反应速度的研究 | 第48-49页 |
| 4．5．3 ETF持有之标的指数成份股的研究 | 第49页 |
| 4．5．4 激进型投资者在ETF建仓过程中投机行为的研究 | 第49页 |
| 4．5．5 引入ETF后可能面对的套利操作的研究 | 第49-50页 |
| 4．5．6 ETF功能发挥程度的研究 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第59页 |