基于信用等级评价的银行贷款动态定价方法研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1．1 研究背景及意义 | 第12-16页 |
| 1．1．1 利率体制改革现状及前瞻 | 第12-13页 |
| 1．1．2 银行贷款定价的现状和存在的问题 | 第13-14页 |
| 1．1．3 贷款定价研究的现实意义 | 第14-16页 |
| 1．2 贷款定价研究综述及主要问题 | 第16-18页 |
| 1．3 研究对象与研究动态 | 第18-19页 |
| 1．4 研究内容与研究框架 | 第19-21页 |
| 第2章 商业银行贷款定价的理论基础与动态定价法 | 第21-35页 |
| 2．1 贷款定价的原理 | 第21-23页 |
| 2．2 贷款定价的原则 | 第23-24页 |
| 2．3 贷款定价的影响因素 | 第24-26页 |
| 2．3．1 影响贷款定价的一般因素 | 第24-25页 |
| 2．3．2 影响贷款定价的具体因素 | 第25-26页 |
| 2．4 贷款定价的三种基本模式 | 第26-31页 |
| 2．4．1 成本加成贷款定价模式 | 第26-27页 |
| 2．4．2 价格领导贷款定价模式 | 第27-29页 |
| 2．4．3 客户盈利分析贷款定价模式 | 第29-31页 |
| 2．5 动态定价法与传统定价法的对比分析 | 第31-35页 |
| 2．5．1 对比分析的理论视点 | 第31页 |
| 2．5．2 传统定价法的签约问题 | 第31-32页 |
| 2．5．3 传统定价法减轻签约问题的方法与局限 | 第32-33页 |
| 2．5．4 通过动态定价法减少签约问题 | 第33-35页 |
| 第3章 基于信用评级的贷款动态定价方法的研究 | 第35-58页 |
| 3．1 信用风险变量的选择 | 第35-36页 |
| 3．2 银行内部信用评级体系 | 第36-43页 |
| 3．2．1 银行内部信用评级的内涵 | 第37页 |
| 3．2．2 银行内部信用评级体系的构建 | 第37-43页 |
| 3．3 综合传统定价法确定贷款基准利率 | 第43-48页 |
| 3．3．1 确定贷款平均收益率 | 第43-46页 |
| 3．3．2 调整贷款平均收益率 | 第46-48页 |
| 3．4 贷款价值评估及信用损失的确定 | 第48-51页 |
| 3．4．1 贷款“信用损失”的确定 | 第48-49页 |
| 3．4．2 贷款价值估计模型 | 第49-51页 |
| 3．5 贷款风险度分析与信用风险溢价的确定 | 第51-58页 |
| 3．5．1 贷款风险度及其权重的设定 | 第51-55页 |
| 3．5．2 贷款风险度的测算 | 第55-56页 |
| 3．5．3 由贷款风险度确定风险溢价 | 第56-58页 |
| 第4章 基于信用评级的贷款动态定价方法的应用 | 第58-84页 |
| 4．1 应用分析方法及其设计 | 第58-59页 |
| 4．2 应用案例的选取 | 第59-62页 |
| 4．3 应用分析 | 第62-82页 |
| 4．4 应用分析结论 | 第82-84页 |
| 结论 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第93-94页 |
| 附录B (银行客户信用等级测评记分表) | 第94-97页 |
