| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 符号、变量、缩略词等专用术语注释表 | 第9-11页 |
| 绪论 | 第11-22页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状及其评述 | 第12-20页 |
| ·期货市场价格波动性研究 | 第12-14页 |
| ·期货市场有效性研究 | 第14-17页 |
| ·风险度量研究 | 第17-19页 |
| ·期货市场价格操纵行为研究 | 第19-20页 |
| ·本文主要研究内容 | 第20-22页 |
| 第一章 我国期货市场价格波动行为特征研究 | 第22-39页 |
| ·我国期货市场数据的选择 | 第22-24页 |
| ·我国期货市场期货价格波动的统计特征分析 | 第24-33页 |
| ·我国期货市场现货价格和期货价格的波动性特征分析 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第二章 交易量、空盘量的变动对期市波动性的影响分析 | 第39-54页 |
| ·期货交易量、空盘量、价格收益、总体波动的统计描述与分析 | 第39-45页 |
| ·我国期铜市场交易变量的图形描述 | 第39-43页 |
| ·我国期货市场时间序列的基本统计特征分析 | 第43-45页 |
| ·期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系研究 | 第45-49页 |
| ·模型构建 | 第45-47页 |
| ·实证研究 | 第47-49页 |
| ·期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系研究 | 第49-53页 |
| ·模型构建 | 第50页 |
| ·实证研究 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 期、现货市场之间的引导关系及溢出效应研究 | 第54-75页 |
| ·数据统计描述与分析 | 第54-56页 |
| ·我国期货市场和现货市场之间的引导关系研究 | 第56-67页 |
| ·期货价格与现货价格之间的引导关系研究 | 第56-60页 |
| ·期货市场与现货市场波动性之间的引导关系研究 | 第60-67页 |
| ·我国期货市场和现货市场之间的波动溢出效应研究 | 第67-73页 |
| ·双变量EC-EGARCH模型的建立 | 第67-69页 |
| ·实证结果与分析 | 第69-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 第四章 我国期货市场价格波动的VaR风险测度 | 第75-98页 |
| ·VaR简介 | 第75-81页 |
| ·VaR的数学定义 | 第75-76页 |
| ·VaR的计算原理 | 第76-77页 |
| ·VaR的计算方法——参数法 | 第77-79页 |
| ·有效性检验 | 第79-81页 |
| ·RVaR-GARCH模型族的构建 | 第81-83页 |
| ·实证研究 | 第83-89页 |
| ·期货价格收益的参数估计 | 第83-87页 |
| ·RVaR的计算和后验测试 | 第87-89页 |
| ·期货市场风险变动趋势及原因分析 | 第89-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第五章 我国期货市场价格操纵行为研究 | 第98-114页 |
| ·“价格操纵”的界定 | 第98-101页 |
| ·国内外对期货市场“价格操纵”的界定 | 第99-100页 |
| ·本文对期货市场价格操纵的定义 | 第100-101页 |
| ·价格操纵行为的主要表现形式 | 第101-103页 |
| ·国外期货市场价格操纵行为的主要表现形式 | 第101-102页 |
| ·国内期货市场价格操纵行为的主要表现形式 | 第102-103页 |
| ·我国期货市场价格操纵行为产生的背景及原因分析 | 第103-108页 |
| ·价格操纵行为案例分析 | 第108-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第六章 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法研究 | 第114-147页 |
| ·价格操纵行为动态识辨方法的基本原理及基本过程 | 第114-116页 |
| ·期货市场价格操纵行为的动态识别方法 | 第116-144页 |
| ·交割月与后继月期货合约价格差检测法 | 第116-118页 |
| ·交割月对连续两个后继月期货价格的回归剩余检测法 | 第118-120页 |
| ·交割月对连续两个后继月期货价格差分的回归剩余检测法 | 第120-123页 |
| ·交割月对连续两个后月期货收益的回归剩余检测法 | 第123-124页 |
| ·期货价格与非交割地现货价格的相对变化检测法 | 第124-128页 |
| ·交割地与非交割地现货价格的相对变化检测法 | 第128-134页 |
| ·季节性模型检测法 | 第134-137页 |
| ·交割地最后交易日、交割日前后现货价格变化检测法 | 第137-139页 |
| ·最后交易日前后，当年、他年同月期货价格相对变化检测法 | 第139-142页 |
| ·期货价格与库存量、仓单量变化关系检测法 | 第142-144页 |
| ·价格操纵行为检测方法的比较分析 | 第144-146页 |
| ·本章小结 | 第146-147页 |
| 第七章 我国期货市场价格操纵监控体系的建立及对策建议 | 第147-158页 |
| ·期货市场价格操纵监控体系的建立 | 第147-153页 |
| ·价格操纵监控体系构建 | 第147-148页 |
| ·价格操纵监控体系构成要素分析 | 第148-153页 |
| ·防范价格操纵行为的对策建议 | 第153-157页 |
| ·本章小结 | 第157-158页 |
| 第八章 结论与展望 | 第158-161页 |
| ·主要结论 | 第158-160页 |
| ·主要创新之处 | 第160页 |
| ·进一步研究的问题 | 第160-161页 |
| 参考文献 | 第161-173页 |
| 附 录 | 第173-182页 |
| 1.价格操纵行为识别程序 | 第173-179页 |
| 2. 我国期货市场各交易合约 | 第179-182页 |
| 作者在攻读博士学位期间发表论文和参加科研项目情况 | 第182-183页 |
| 致 谢 | 第183-184页 |
| 详细摘要 | 第184-189页 |
| 优秀博士学位论文推荐表 | 第189-191页 |
| 作者简况表 | 第191-192页 |
| 指导教师简况表 | 第192页 |
