| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-26页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第9-11页 |
| ·相关理论研究现状 | 第11-24页 |
| ·资产配置的基本概念 | 第11-12页 |
| ·基于均值－方差的投资组合模型 | 第12-14页 |
| ·基于下方风险（downside risk）的资产配置理论 | 第14-18页 |
| ·多期资产配置理论综述 | 第18-21页 |
| ·资产配置中的投资者偏好 | 第21-24页 |
| ·论文的主要研究内容与结构 | 第24-26页 |
| 第二章 损失厌恶效用函数 | 第26-54页 |
| ·期望效用理论 | 第26-28页 |
| ·前景理论 | 第28-30页 |
| ·损失厌恶与金融决策 | 第30-31页 |
| ·损失厌恶效用函数 | 第31-42页 |
| ·损失厌恶效用函数的数学性质 | 第31-35页 |
| ·对几种常见损失厌恶效用函数的分析 | 第35-42页 |
| ·中国股票市场的损失厌恶实证 | 第42-53页 |
| ·中国股票市场的处置效应检验 | 第43-45页 |
| ·中国股票市场的波动不对称检验 | 第45-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 损失厌恶效用函数参数取值范围研究 | 第54-77页 |
| ·K-T 推荐的损失厌恶参数值是否正确？ | 第54-55页 |
| ·资产配置下的损失厌恶效用参数 | 第55-62页 |
| ·模型的设定 | 第55-56页 |
| ·损失厌恶效用中曲率参数α，β的关系 | 第56-61页 |
| ·经济环境对损失厌恶系数λ的影响 | 第61-62页 |
| ·中国股票市场中的损失厌恶参数实证研究 | 第62-75页 |
| ·数据描述 | 第63-64页 |
| ·KST 分布及参数估计 | 第64-67页 |
| ·损失厌恶参数参数α，β，λ对资产配置比例θ的影响 | 第67-69页 |
| ·β与资产配置比例θ的关系 | 第69-72页 |
| ·牛市和熊市中对损失厌恶参数的影响 | 第72-75页 |
| ·牛市和熊市中的损失厌恶参数 | 第75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第四章 基于下方风险的多期资产配置 | 第77-100页 |
| ·资产配置中的损失厌恶与下方风险 | 第77-79页 |
| ·对损失的线性惩罚模型 | 第79-90页 |
| ·模型的基本设定 | 第79-80页 |
| ·线性惩罚多期模型的解 | 第80-86页 |
| ·期望短缺（shortfall）概率与损失厌恶系数λ | 第86-88页 |
| ·时间分散化（Time-Diversification） | 第88-89页 |
| ·本节小结 | 第89-90页 |
| ·基于二次惩罚的损失厌恶模型 | 第90-96页 |
| ·基本线性惩罚模型的改进 | 第96-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第五章 考虑利率期限结构的长期资产配置模型 | 第100-136页 |
| ·模型建立的背景 | 第100页 |
| ·模型的建立 | 第100-106页 |
| ·金融市场 | 第101-103页 |
| ·养老金的管理模型 | 第103-106页 |
| ·基于幂效用函数的最优解 | 第106-115页 |
| ·基于K-T 损失厌恶效用函数的最优解 | 第115-132页 |
| ·伪凹函数 | 第115-116页 |
| ·连续时间的随机贴现因子 | 第116-118页 |
| ·动态规划的转换 | 第118-121页 |
| ·求解资产配置比例 | 第121-126页 |
| ·数值算例 | 第126-132页 |
| ·长期资产配置中的时间偏好不一致 | 第132-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 第六章 总结与展望 | 第136-140页 |
| ·主要结论 | 第136-138页 |
| ·论文的创新点 | 第138-139页 |
| ·进一步的研究工作 | 第139-140页 |
| 参考文献 | 第140-150页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第150-151页 |
| 致谢 | 第151页 |
