| 第一章 导言 | 第1-15页 |
| ·证券投资基金的风险问题 | 第7-9页 |
| ·证券投资基金的风险管理 | 第9-15页 |
| 第二章 风险管理方法的导入 | 第15-19页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第16-17页 |
| ·本论文的基本思路、主要特点及创新点 | 第17-19页 |
| 第三章 VaR模型的产生背景及其主要内容 | 第19-26页 |
| ·VaR(风险价值)的产生背景及历史沿革 | 第19-21页 |
| ·VaR的定义 | 第21页 |
| ·VaR的计算原理 | 第21-22页 |
| ·VaR模型的特点与优势 | 第22-23页 |
| ·VaR模型的缺陷及其弥补和检验方法 | 第23-26页 |
| 第四章 VaR模型在证券投资基金风险管理中的应用 | 第26-33页 |
| ·VaR模型在证券投资基金风险管理中应用 | 第26页 |
| ·VaR模型在投资基金市场风险测量中的应用 | 第26-27页 |
| ·VaR模型在风险控制中的应用 | 第27-28页 |
| ·风险预算、风险限制和资金配置 | 第28-31页 |
| ·VaR作为风险信息披露工具和投资绩效评估工具 | 第31-33页 |
| 第五章 模型在我国证券投资基金风险管理中的实证分析 | 第33-44页 |
| ·Risk Metrics系统依据的计算假设 | 第33页 |
| ·基金净值的VaR值和基金证券组合的VaR值测度 | 第33-40页 |
| ·VaR在投资基金业绩评估中的实证分析 | 第40-44页 |
| 第六章 以VaR模型为核心的投资基金风险管理支持系统的框架构建 | 第44-49页 |
| ·风险管理支持系统构建的基本前提 | 第44页 |
| ·风险管理支持系统的组织体系 | 第44-45页 |
| ·风险管理支持系统包容的分析方法 | 第45-46页 |
| ·系统机制设置 | 第46-48页 |
| ·系统运行的环境及其它说明 | 第48-49页 |
| 第七章 结论及建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附表 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |