风险测度的一致性理论分析

0 摘要	第1-4页
1 引言	第4-7页
·风险测度的缘起	第4-5页
·新的研究进展	第5-6页
·本文工作与文章结构	第6-7页
2 一致风险测度	第7-11页
·风险	第7页
·可接受集	第7-8页
·风险测度	第8-9页
·可接受集与风险测度	第9-10页
·一致风险测度的表示定理	第10页
·小结	第10-11页
3 凸性风险测度	第11-16页
·凸性风险测度	第11页
·可接受集合	第11-13页
·凸性风险测度的表示定理	第13-15页
·X是有限集Ω上所有实值函数空间时的表示定理	第13-15页
·X为一般概率空间上的有界函数空间时的表示定理	第15页
·小结	第15-16页
4 VaR方法分析	第16-20页
·VaR的定义、性质	第16-17页
·VaR的定义	第16页
·VaR的非一致性	第16-17页
·例证分析	第17-19页
·小结	第19-20页
5 预期损失方法	第20-29页
·基本概念	第20-22页
·预期损失的性质	第22-24页
·TM，ES与CVaR，TCE，WCE的关系	第24-26页
·TM，ES与CVaR的关系	第24页
·TM，ES与TCE，WCE的关系	第24-26页
·例证分析	第26-28页
·小结	第28-29页
6 结束语	第29-30页
7 参考文献	第30页