| 郑重声明 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 可转换债券的基本概念与特点 | 第9-12页 |
| 一、 可转换债券定义 | 第9-10页 |
| 二、 可转换债券的特点 | 第10-11页 |
| 三、 可转换债券的相关术语 | 第11-12页 |
| 第二节 可转换债券市场的发展历程与现状 | 第12-14页 |
| 一、 可转换债券的起源与发展 | 第12页 |
| 二、 中国的可转债市场 | 第12-14页 |
| 第三节 国内外关于可转换债券定价理论的研究发展 | 第14-16页 |
| 一、 国外的研究历程及研究现状 | 第15-16页 |
| 二、 国内研究现状 | 第16页 |
| 第四节 本文研究的目的及意义 | 第16-18页 |
| 第二章 可转换债券定价的经典理论综述 | 第18-26页 |
| 第一节 早期可转换债券定价的单因素模型 | 第18-19页 |
| 第二节 BRENNAN和SCHWARTZ的双因素模型 | 第19-23页 |
| 第三节 Ho、PFEFFER的双因素定价分析 | 第23-26页 |
| 第三章 可转换债券定价原理分析 | 第26-38页 |
| 第一节 可转换债券的性质、条款分析 | 第26-31页 |
| 一、 可转换债券的条款设计 | 第26-28页 |
| 二、 可转换债券股性和债性的定性分析 | 第28-31页 |
| 第二节 可转换债券最优转股和最优赎回策略的论证 | 第31-33页 |
| 一、 可转换债券的最优转股策略 | 第31-32页 |
| 二、 可转换债券的最优赎回策略 | 第32-33页 |
| 第三节 可转换债券定价中的一般定价原理 | 第33-38页 |
| 一、 选择边界求解可转换债券定价方程 | 第34-35页 |
| 二、 可转换债券的分解定价 | 第35-38页 |
| 第四章 可转换债券定价的实证研究 | 第38-45页 |
| 第一节 可转换债券定价的实证分析 | 第38-42页 |
| 第二节 从实证结果分析转债的价值构成 | 第42-45页 |
| 第五章 可转换债券投资策略分析 | 第45-50页 |
| 第一节 位于不同价值区域的投资策略 | 第45-46页 |
| 第二节 不同市场环境和偏好下的投资策略 | 第46-50页 |
| 一、 积极投资策略 | 第47页 |
| 二、 防御型投资策略 | 第47页 |
| 三、 套利和保值策略 | 第47-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |