| 中英文摘要 | 第1-13页 |
| 1 引言 | 第13-19页 |
| 1．1 商业银行风险管理理论的发展综述 | 第13-17页 |
| 1．1．1 资产风险管理理论 | 第13-15页 |
| 1．1．2 负债风险管理理论 | 第15页 |
| 1．1．3 从资产负债管理理论到资本配置风险管理理论 | 第15-17页 |
| 1．2 目前国内外商业银行资本配置风险管理存在的问题 | 第17页 |
| 1．3 研究目标和论文安排 | 第17-19页 |
| 2 统一的商业银行风险管理体系 | 第19-61页 |
| 2．1 统一的商业银行风险管理体系的框架 | 第19-20页 |
| 2．2 商业银行信用风险的防范研究 | 第20-40页 |
| 2．2．1 如何选择真正需要贷款的企业 | 第20-23页 |
| 2．2．2 企业贷款原因确认分析 | 第23-27页 |
| 2．2．3 通过行业风险分析合理布局贷款结构 | 第27-31页 |
| 2．2．4 企业内部关键的经营管理问题分析 | 第31-36页 |
| 2．2．5 企业的原材料供应、生产管理、市场销售风险分析 | 第36-39页 |
| 2．2．6 深入分析财务报表中蕴涵的会计风险 | 第39-40页 |
| 2．3 通过风险的市场交易转移商业银行的市场风险 | 第40-61页 |
| 2．3．1 风险管理的本质是风险的市场交易 | 第41-43页 |
| 2．3．2 金融风险成为一种重要的、可管理的风险 | 第43-45页 |
| 2．3．3 风险管理对公司价值的影响分析 | 第45-50页 |
| 2．3．4 商业银行市场风险的交易管理 | 第50-61页 |
| 3 国内外商业银行呆帐准备金实施现状和现存问题研究 | 第61-78页 |
| 3．1 呆帐准备金提取的信用周期理论 | 第61-62页 |
| 3．2 呆帐准备金提取的一般原则和方法 | 第62-67页 |
| 3．3 国际上典型国家和地区呆帐准备金提取现状分析 | 第67-75页 |
| 3．4 中国商业银行呆帐准备金提取现状和问题分析 | 第75-78页 |
| 4 国内外商业银行资本充足率管理现状和问题分析 | 第78-107页 |
| 4．1 对1998年《巴塞尔协议》的分析 | 第79-80页 |
| 4．2 对1996年1月《资本协议市场风险补充规定》的分析 | 第80-82页 |
| 4．3 对2001年1月《新巴塞尔资本协议》草案的分析 | 第82-96页 |
| 4．3．1 新协议的核心内容 | 第82-86页 |
| 4．3．2 新协议对信用风险的资本要求量化 | 第86-92页 |
| 4．3．3 新协议对市场风险和操作风险的资本要求 | 第92-96页 |
| 4．4 中国商业银行资本充足率管理分析 | 第96-104页 |
| 4．5 资本充足率管理存在的问题 | 第104-107页 |
| 5 国际存款保险制度实施现状和问题研究 | 第107-130页 |
| 5．1 存款保险制度的必要性 | 第107-112页 |
| 5．2 存款保险制度的一般性框架分析 | 第112-115页 |
| 5．3 各国存款保险制度实施现状分析 | 第115-125页 |
| 5．4 存款保险制度现存问题分析 | 第125-130页 |
| 6 统一的VaR资本配置风险管理模型和方法 | 第130-146页 |
| 6．1 统一的VaR资本配置风险管理模型 | 第130-132页 |
| 6．2 信用风险的损失准备金、风险资本估计研究 | 第132-137页 |
| 6．3 市场风险的损失准备金、风险资本估计研究 | 第137-142页 |
| 6．4 操作风险的损失准备金、风险资本估计研究 | 第142-146页 |
| 结论: 本文的应用价值 | 第146-149页 |
| 参考文献 | 第149-156页 |
| 本人在读期间的科研成果简介 | 第156-157页 |
| 声明 | 第157-158页 |
| 致谢 | 第158页 |
