| 第一章 导论 | 第1-17页 |
| 第一节 证券市场风险的界定 | 第9-11页 |
| 一、 风险的概念和相关学说 | 第9-10页 |
| 二、 证券市场风险概念的界定 | 第10-11页 |
| 第二节 证券市场风险度量技术的演变 | 第11-14页 |
| 第三节 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 第二章 VaR及其计算方法 | 第17-24页 |
| 第一节 VaR的概念和发展历程 | 第17-20页 |
| 一、 VaR概念 | 第17-18页 |
| 二、 VaR方法的历史沿革 | 第18-19页 |
| 三、 VaR方法的应用 | 第19-20页 |
| 第二节 VaR的计算方法 | 第20-24页 |
| 一、 传统的VaR的计算方法 | 第20-21页 |
| 二、 近期VaR的新的计算方法 | 第21-24页 |
| 第三章 VaR模型的反馈检验方法 | 第24-30页 |
| 第一节 反馈检验的必要性 | 第24页 |
| 第二节 反馈检验方法 | 第24-30页 |
| 一、 巴塞尔(Basle)委员会的模型评价方法 | 第24-25页 |
| 二、 VaR模型评价方法 | 第25-27页 |
| 三、 改进的Kupiec检验和简化的CD检验 | 第27-30页 |
| 第四章 中国证券市场风险的VaR度量的实证分析 | 第30-43页 |
| 第一节 样本选取与研究方法 | 第30-33页 |
| 一、 样本选取 | 第30页 |
| 二、 研究方法 | 第30-33页 |
| 第二节 实证研究 | 第33-39页 |
| 一、 收益率序列的基本统计量检验 | 第33-36页 |
| 二、 方法分析 | 第36-37页 |
| 三、 实证结果 | 第37-39页 |
| 第三节 结果分析 | 第39-43页 |
| 一、 模型分析 | 第39-41页 |
| 二、 沪、深两股市风险状况分析 | 第41-43页 |
| 第五章 边际VaR、成分VaR、和增量VaR及实证分析 | 第43-47页 |
| 第一节 边际VaR、成分VaR和增量VaR的概念 | 第43-44页 |
| 第二节 边际VaR、成分VaR和增量VaR的估计 | 第44-45页 |
| 第三节 实证分析 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-52页 |