| 1 绪论 | 第1-31页 |
| ·引言 | 第27-29页 |
| ·本文结构 | 第29-31页 |
| 2 BSDE回顾 | 第31-39页 |
| ·有关BSDE的理论 | 第31-34页 |
| ·BSDE的比较定理 | 第34-36页 |
| ·带跳的BSDE | 第36-38页 |
| ·带跳的BSDE的比较定理 | 第38-39页 |
| 3 基于跳跃-扩散过程下的资产价格模型 | 第39-56页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·非线性Feynman--Kac公式及PDIE | 第40-42页 |
| ·粘性解及倒向随机微分方程 | 第42-56页 |
| 4 金融经济应用背景 | 第56-62页 |
| ·金融背景 | 第56-57页 |
| ·在最优消费投资组合中的应用 | 第57-62页 |
| 5 基于跳跃--扩散过程的最优消费投资组合策略 | 第62-67页 |
| ·引言 | 第62-63页 |
| ·资产模型的相关状态变量 | 第63页 |
| ·组合财富过程 | 第63-64页 |
| ·在期望效用下的最优消费和投资组合 | 第64-65页 |
| ·常系数风险厌恶型的效用函数 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士期间的主要成果 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |