| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 主要符号对照表 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-25页 |
| ·期权的概念及资产定价的发展概述 | 第13-15页 |
| ·不完备市场中的期权定价 | 第15-17页 |
| ·信用风险模型介绍 | 第17-18页 |
| ·基本概念和定理 | 第18-21页 |
| ·本文的主要工作 | 第21-25页 |
| 第二章 幂函数型期权定价 | 第25-47页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·跳扩散模型下幂式期权的定价 | 第26-35页 |
| ·regime switching模型下幂式期权定价 | 第35-40页 |
| ·两状态regime switching模型下幂式期权定价 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第三章 约化模型下具有信用风险的期权定价 | 第47-73页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·约化模型 | 第48-50页 |
| ·具有信用风险的欧式期权定价 | 第50-59页 |
| ·具有信用风险的幂式期权定价 | 第59-63页 |
| ·具有信用风险的交换期权定价 | 第63-70页 |
| ·本章小结 | 第70-73页 |
| 第四章 随机死亡强度下担保年金期权定价 | 第73-83页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·具有随机波动率的担保年金期权模型 | 第74-75页 |
| ·随机死亡强度下的担保年金期权定价 | 第75-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 最小鞅测度与风险最小套期保值策略 | 第83-103页 |
| ·引言 | 第83-84页 |
| ·具有随机波动率的regime switching模型 | 第84-85页 |
| ·具有随机波动率的regime switching模型下最小风险期权定价 | 第85-94页 |
| ·跳扩散模型下内幕交易者局部风险最小对冲 | 第94-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第六章 结论以及未来的工作 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 博士期间的研究成果及发表的论文 | 第114页 |
