| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 前言 | 第6-9页 |
| ·问题背景 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-8页 |
| ·论文结构布局 | 第8-9页 |
| 2 证券公司风险概述 | 第9-21页 |
| ·证券公司及证券公司风险 | 第9-10页 |
| ·证券公司风险的特征与分类 | 第10-13页 |
| ·我国证券公司风险透视 | 第13-21页 |
| 3 我国证券公司风险管理现状分析 | 第21-30页 |
| ·证券公司风险成因的分析 | 第21-23页 |
| ·中外证券公司风险管理现状的比较 | 第23-30页 |
| 4 我国证券公司风险体系的构建 | 第30-64页 |
| ·内部控制与风险管理 | 第30-31页 |
| ·证券公司风险管理的目标与原则 | 第31-32页 |
| ·证券公司风险管理体系的构建 | 第32-44页 |
| ·证券公司风险管理流程 | 第44-48页 |
| ·案例ABC证券公司风险管理个案研究 | 第48-64页 |
| 5 证券公司主要业务的风险管理 | 第64-84页 |
| ·经纪业务风险管理 | 第64-71页 |
| ·投资银行的风险管理 | 第71-75页 |
| ·自营业务的风险管理 | 第75-80页 |
| ·资产管理业务的风险管理 | 第80-84页 |
| 6 风险价值法在证券公司风险管理中的应用 | 第84-99页 |
| ·风险价值法(VAR)概述 | 第84-91页 |
| ·证券公司应用风险价值法的一般框架 | 第91-99页 |
| 7 风险管理的宏观建议 | 第99-105页 |
| ·加强资本要求的监管 | 第99-100页 |
| ·加强对证券从业人员的监督机制 | 第100-101页 |
| ·建立证券公司信息披露制度 | 第101页 |
| ·促进和建立证券行业资信评级制度 | 第101-102页 |
| ·建立证券公司保险制度 | 第102-103页 |
| ·建立证券公司市场退出机制 | 第103-105页 |
| 8 总结 | 第105-107页 |
| ·研究结论 | 第105-106页 |
| ·进一步研究方向 | 第106-107页 |
| 参考文献 | 第107-109页 |
| 附录 Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test | 第109-111页 |
| 致谢 | 第111页 |