| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 风险管理与风险量化的必要性 | 第6-11页 |
| 1．2 衍生品 | 第11-14页 |
| 1．3 风险价值体系 | 第14-17页 |
| 第二章 量化风险需要的数理统计知识 | 第17-25页 |
| 2．1 金融风险 | 第17页 |
| 2．2 风险与收益 | 第17-24页 |
| 2．3 时间加总 | 第24-25页 |
| 第三章 测量风险价值的方法 | 第25-42页 |
| 3．1 德尔塔-正态法 | 第25-30页 |
| 3．2 历史模拟法 | 第30-31页 |
| 3．3 应力测试法 | 第31-33页 |
| 3．4 结构蒙特卡罗 | 第33页 |
| 3．5 用德尔塔-正态法计算风险价值 | 第33-37页 |
| 3．6 简化协方差矩阵及其在股票市场上的应用 | 第37-42页 |
| 第四章 方法的比较、适用情况及缺陷 | 第42-48页 |
| 4．1 各种方法的特点及适用情况 | 第42-44页 |
| 4．2 方法的区分及应用选择 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |