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风险价值体系中风险量化方法的实证与比较

第一章 绪论第1-17页
 1.1 风险管理与风险量化的必要性第6-11页
 1.2 衍生品第11-14页
 1.3 风险价值体系第14-17页
第二章 量化风险需要的数理统计知识第17-25页
 2.1 金融风险第17页
 2.2 风险与收益第17-24页
 2.3 时间加总第24-25页
第三章 测量风险价值的方法第25-42页
 3.1 德尔塔-正态法第25-30页
 3.2 历史模拟法第30-31页
 3.3 应力测试法第31-33页
 3.4 结构蒙特卡罗第33页
 3.5 用德尔塔-正态法计算风险价值第33-37页
 3.6 简化协方差矩阵及其在股票市场上的应用第37-42页
第四章 方法的比较、适用情况及缺陷第42-48页
 4.1 各种方法的特点及适用情况第42-44页
 4.2 方法的区分及应用选择第44-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-50页

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