股指期货推出对股市波动性影响的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 一、股票指数与股票指数期货的的概述 | 第8-11页 |
| ·股票指数的含义 | 第8页 |
| ·股票指数的作用 | 第8-9页 |
| ·股票指数期货的概念及特点 | 第9-11页 |
| 二、股票指数期货产生和发展概述 | 第11-14页 |
| 三、股票指数期货迅速发展的原因 | 第14-15页 |
| 四、日经指数、日经指数期货介绍 | 第15-16页 |
| 五、本文论题提出的原因及意义 | 第16-17页 |
| 六、研究结构的方法及文章结构的安排 | 第17-19页 |
| ·文章的研究方法 | 第17-18页 |
| ·文章的结构安排 | 第18-19页 |
| 七、本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 研究现状 | 第20-23页 |
| 1. 实验研究法 | 第20页 |
| 2. 股指期货引入前后的对比研究 | 第20-21页 |
| 3. 横向分析法 | 第21-22页 |
| 4. 时间序列研究 | 第22-23页 |
| 第三章 实证分析 | 第23-46页 |
| 一、模型选取模型选取 | 第23-24页 |
| 二、ARCH模型简介 | 第24-25页 |
| 三、GARCH模型简介 | 第25-26页 |
| 四、数据说明及描述性统计 | 第26-34页 |
| ·样本、数据与变量 | 第26页 |
| ·指数日收益率的定义 | 第26页 |
| ·描述性统计 | 第26-28页 |
| ·ARCH模型 | 第28-34页 |
| ·收益率自回归滞后阶数选择 | 第28-29页 |
| ·自相关检验 | 第29-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·日收益率ARCH效应检验 | 第32-34页 |
| 五、GARCH模型的选择和建立 | 第34-38页 |
| ·模型阶数选择 | 第35页 |
| ·模型建立 | 第35-36页 |
| ·模型检验 | 第36-38页 |
| ·模型平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·GARCH模型拟和后的ARCH检验 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38页 |
| 六、GARCH模型扩展 | 第38-46页 |
| ·非对称模型介绍 | 第39页 |
| ·TARCH模型 | 第39-42页 |
| ·模型介绍 | 第39-40页 |
| ·建立模型 | 第40-42页 |
| ·EGARCH模型 | 第42-44页 |
| ·模型介绍 | 第42页 |
| ·建立模型 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 第四章 结论分析 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
