| 内容提要 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 第1章 我国企业可转换债券定价与投资行为研究综述 | 第10-22页 |
| ·国内外可转债市场发展现状 | 第10-17页 |
| ·可转债定价理论研究现状与文献综述 | 第17-20页 |
| ·本文的研究思路与研究内容 | 第20-21页 |
| ·论文的主要进展和主要创新 | 第21-22页 |
| 第2章 我国可转换债券的融资和投资特征分析 | 第22-40页 |
| ·可转换债券的总体特征 | 第22-25页 |
| ·可转换债券的核心条款 | 第25-29页 |
| ·我国可转换债券条款设计的特点 | 第29-30页 |
| ·可转债转换价格的确定和调整 | 第30-33页 |
| ·可转换债券影响因素分析 | 第33-36页 |
| ·可转债的融资优势分析 | 第36-38页 |
| ·可转债的投资优势分析 | 第38-40页 |
| 第3章 可转换债券的定价理论和方法 | 第40-58页 |
| ·可转债的价格特征 | 第40-42页 |
| ·股票市场弱式有效性和马尔可夫过程 | 第42-44页 |
| ·风险中性定价 | 第44-47页 |
| ·可转换债券的鞅方法定价 | 第47-48页 |
| ·利率期限结构 | 第48-56页 |
| ·证券价格行为模式 | 第56-58页 |
| 第4章 B-S 定价理论模型及实证分析 | 第58-73页 |
| ·Black-Scholes 模型的期权定价公式 | 第58-60页 |
| ·计算期权价值的B-S 模型 | 第60-61页 |
| ·模型中有关参数的确定 | 第61-62页 |
| ·有收益资产的期权定价公式 | 第62-63页 |
| ·用B-S 模型计算嵌入期权后可转债的价值 | 第63-65页 |
| ·实证检验 | 第65-70页 |
| ·检验结果与结论 | 第70-73页 |
| 第5章 我国可转债的定价方法及实证检验 | 第73-91页 |
| ·二叉数定价模型 | 第73-77页 |
| ·考虑利率随机性的双因素偏微分方程定价模型 | 第77-83页 |
| ·风险中性下 Monte Carlo 模拟定价算法 | 第83-87页 |
| ·检验结果与结论 | 第87-91页 |
| 第6章 我国可转换债券投资行为分析 | 第91-114页 |
| ·我国可转债投资价值和风险分析 | 第91-96页 |
| ·可转债的套利行为分析 | 第96-99页 |
| ·可转债对冲行为分析 | 第99-103页 |
| ·我国可转债投资组合构建 | 第103-110页 |
| ·发展中国可转换债券市场的对策建议 | 第110-114页 |
| 结论 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第130-131页 |
| 论文摘要 | 第131-134页 |
| Abstract | 第134-138页 |
| 后记 | 第138页 |