| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路与目标 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·研究目标 | 第10页 |
| ·研究内容与框架 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| 第2章 国内外操作风险的相关研究和实践 | 第12-24页 |
| ·操作风险的概念界定 | 第12-17页 |
| ·操作风险纳入巴塞尔新资本协议的历程 | 第12页 |
| ·操作风险的定义 | 第12-13页 |
| ·操作风险的分类 | 第13-17页 |
| ·银行风险管理的理论 | 第17-21页 |
| ·银行传统风险管理理论 | 第18-19页 |
| ·基于VaR的银行现代风险管理理论 | 第19-21页 |
| ·商业银行操作风险度量的研究 | 第21-24页 |
| ·国外操作风险度量的研究 | 第21-22页 |
| ·国内操作风险度量的研究 | 第22-24页 |
| 第3章 我国商业银行操作风险度量的理论基础 | 第24-38页 |
| ·我国商业银行操作风险现状分析 | 第24-30页 |
| ·操作风险损失频繁且金额巨大 | 第24-25页 |
| ·我国的特殊性:欺诈事件比重最大且损失金额最多 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行操作风险的形成机制分析 | 第26-30页 |
| ·巴塞尔新资本协议确定度量操作风险的三种基本方法 | 第30-32页 |
| ·基本指标法 | 第30页 |
| ·标准法 | 第30-31页 |
| ·高级计量方法 | 第31-32页 |
| ·操作风险度量模型 | 第32-33页 |
| ·自上至下模型 | 第32-33页 |
| ·自下至上模型 | 第33页 |
| ·操作风险损失分布法模型 | 第33-38页 |
| ·损失分布法模型的基础——在险价值VaR理论 | 第34-35页 |
| ·基于VaR的损失分布法模型的构建 | 第35-38页 |
| 第4章 我国商业银行操作风险量化的实证分析 | 第38-50页 |
| ·数据来源 | 第38-39页 |
| ·资料来源 | 第38页 |
| ·样本的选择 | 第38-39页 |
| ·操作风险损失频率分布函数拟合的实证分析 | 第39-41页 |
| ·操作风险损失金额分布函数拟合的实证分析 | 第41-45页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第45-48页 |
| ·经济资本的配置 | 第48-50页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第50-54页 |
| ·本文主要研究结果 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| ·本文的创新点 | 第52-53页 |
| ·本文的局限 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录1 1994年-2006年各大银行操作风险损失数据 | 第57-65页 |
| 附录2 蒙特卡罗模拟在MATLAB中实现的程序 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第67页 |