中国ABS市场表现与财富效应实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-28页 |
| ·研究背景 | 第8-17页 |
| ·资产证券化的概念与原理 | 第8-11页 |
| ·资产证券化在房地产金融领域的重要意义 | 第11-15页 |
| ·问题的提出与研究的意义 | 第15-17页 |
| ·文献综述 | 第17-24页 |
| ·国外相关文献 | 第17-20页 |
| ·国内相关文献 | 第20-24页 |
| ·研究目标、内容及创新点 | 第24-25页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第25-28页 |
| ·研究方法与工具 | 第25-26页 |
| ·技术路线图 | 第26页 |
| ·论文章节安排 | 第26-28页 |
| 第2章 理论基础与模型 | 第28-48页 |
| ·资产证券化的基本理论与发展状况 | 第28-36页 |
| ·资产证券化的基本理论 | 第28-31页 |
| ·资产证券化的发展与启示 | 第31-36页 |
| ·衡量证券市场表现的基本理论 | 第36-44页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第36-41页 |
| ·衡量风险调整市场表现的三个经典指标 | 第41-43页 |
| ·三个经典指标的比较与选择 | 第43-44页 |
| ·事件研究方法（EVENT STUDY） | 第44-48页 |
| ·事件研究概述 | 第44-46页 |
| ·常见的正常收益模型 | 第46-47页 |
| ·模型选择 | 第47-48页 |
| 第3章 资产支持证券的市场表现 | 第48-60页 |
| ·数据准备 | 第48-54页 |
| ·初步统计分析 | 第54-55页 |
| ·模型回归与各类型ABS 的JENSEN指数计算 | 第55-56页 |
| ·比较MBS 与其他类型ABS 的表现 | 第56-58页 |
| ·TUKEY检验 | 第58-60页 |
| 第4章 资产证券化的财富效应 | 第60-68页 |
| ·数据准备 | 第60-62页 |
| ·确定事件和检验时间区间 | 第62-64页 |
| ·建立模型和估计正常收益率 | 第64-65页 |
| ·估计异常收益率 | 第65页 |
| ·显著性检验 | 第65-68页 |
| 第5章 结论和建议 | 第68-72页 |
| ·结论 | 第68-70页 |
| ·政策与投资建议 | 第70-71页 |
| ·论文的不足与后续研究建议 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录A 我国已发行资产证券化产品汇总表 | 第76-84页 |
| 附录B 资产支持证券发行公司的股票信息 | 第84-87页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第87页 |
