| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 多元波动率的研究背景 | 第7-15页 |
| ·一元波动率模型的发展 | 第7-12页 |
| ·ARCH模型 | 第8-9页 |
| ·GARCH模型 | 第9-11页 |
| ·其它GARCH族模型 | 第11-12页 |
| ·多元波动率模型的发展及现状 | 第12-13页 |
| ·ICA-GARCH模型的提出 | 第13页 |
| ·本文研究的研究目的及框架 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 常用多元波动率的模型概述 | 第15-21页 |
| ·VECH模型 | 第15-16页 |
| ·BEKK模型 | 第16页 |
| ·EWMA模型 | 第16-18页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第18-21页 |
| ·模型原理 | 第18-19页 |
| ·参数估计 | 第19-21页 |
| 第三章 ICA-GARCH模型的研究 | 第21-25页 |
| ·ICA-GARCH模型产生的背景 | 第21页 |
| ·ICA-GARCH模型的原理 | 第21-22页 |
| ·ICA模型 | 第21-22页 |
| ·ICA-GARCH模型 | 第22页 |
| ·ICA-GARCH的求解算法 | 第22-25页 |
| 第四章 多元波动率模型在中国金融市场上的实证分析 | 第25-41页 |
| ·ICA-GARCH模型和DCC-GARCH模型对股票市场波动率的估计及预测 | 第25-34页 |
| ·数据统计描述 | 第25-30页 |
| ·DCC-GARCH模型和ICA-GARCH模型在VaR中的应用与比较 | 第30-34页 |
| ·ICA-GARCH模型对我国股票市场的相关性分析 | 第34-41页 |
| ·不同地区股票市场收益率的相关性研究 | 第34-36页 |
| ·不同行业股票市场收益率的相关性研究 | 第36-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-42页 |
| ·论文总结 | 第41页 |
| ·论文展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第47页 |
