中国股市价格的跳跃行为--基于上证综指高频数据的分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| ·股价行为的建模 | 第15-18页 |
| ·跳跃行为的实证研究 | 第18-21页 |
| ·本文的主题 | 第21-24页 |
| 第二章 中国股市简介 | 第24-36页 |
| ·中国股市发展概况 | 第24-29页 |
| ·中国股市收益率的基本特征 | 第29-36页 |
| ·非正态分布 | 第30-31页 |
| ·核密度估计 | 第30-31页 |
| ·ARCH效应和自相关 | 第31-33页 |
| ·大幅涨跌频繁 | 第33-36页 |
| 第三章 跳跃-扩散过程 | 第36-50页 |
| ·跳跃过程 | 第36-37页 |
| ·几何L(?)vy过程 | 第37-44页 |
| ·矩函数和风险分解 | 第38-40页 |
| ·参数估计 | 第40-44页 |
| ·跳跃过程对收益率分布的影响 | 第44-48页 |
| ·偏度和峰度 | 第44-46页 |
| ·概率密度函数 | 第46-48页 |
| ·Monte-Carlo模拟 | 第46页 |
| ·概率密度函数 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第四章 跳跃行为的检验和剥离 | 第50-82页 |
| ·跳跃行为的检验 | 第50-58页 |
| ·检验方法 | 第51-56页 |
| ·检验结果 | 第56-58页 |
| ·跳跃行为的剥离 | 第58-76页 |
| ·跳跃行为的方差贡献 | 第58-63页 |
| ·跳跃行为的剥离 | 第63-72页 |
| ·单次跳跃剥离 | 第63-67页 |
| ·序列跳跃剥离 | 第67-72页 |
| ·跳跃剥离后的收益率 | 第72-76页 |
| ·基本统计特征 | 第73-75页 |
| ·x_t~D和x_t~S的建模估计 | 第75-76页 |
| ·跳跃行为的个例分析 | 第76-81页 |
| ·正向跳跃幅度最大日 | 第76-78页 |
| ·负向跳跃幅度最大日 | 第78-80页 |
| ·跳跃次数最多日 | 第80-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第五章 结论 | 第82-92页 |
| ·我们的发现 | 第82-83页 |
| ·未来的工作 | 第83-89页 |
| ·跳跃强度的建模 | 第83-85页 |
| ·跳跃发生的原因 | 第85-86页 |
| ·跳跃对资产定价的影响 | 第86-88页 |
| ·跳跃对投资的影响 | 第88-89页 |
| ·后记 | 第89-92页 |
| 参考文献 | 第92-96页 |
| 致谢 | 第96页 |
