| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1.绪论 | 第10-18页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10页 |
| ·同类工作国内外研究现状与存在问题 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状评述 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状评述 | 第11-14页 |
| ·存在的主要问题 | 第14页 |
| ·研究框架与思路 | 第14-18页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究框架图 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| 2.中国股市有效性研究 | 第18-24页 |
| ·有效市场的定义 | 第18-19页 |
| ·中国股票市场弱式有效性的实证分析 | 第19-23页 |
| ·实证研究方法设计 | 第19-21页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第21-22页 |
| ·实证结果与分析 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 3.基于平稳数据统计性质的股指期货跨期套利 | 第24-34页 |
| ·跨期套利的定义与定价 | 第24-25页 |
| ·跨期套利的模型与策略 | 第25-27页 |
| ·基于平稳数据统计性质的跨期套利模型 | 第25-26页 |
| ·跨期套利策略 | 第26-27页 |
| ·跨期套利实证分析 | 第27-33页 |
| ·数据选取和处理 | 第27页 |
| ·套利交易原则 | 第27-28页 |
| ·套利交易结果 | 第28-31页 |
| ·套利交易扩展 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4.股票市场长期投资计量分析 | 第34-50页 |
| ·股票市场与宏观经济变量的关系 | 第34-37页 |
| ·股票价格指数和消费、投资、净出口之间存在正相关关系 | 第34-35页 |
| ·股票市场价格指数和利率负相关 | 第35-36页 |
| ·股票市场价格指数和通货膨胀率不确定负相关 | 第36-37页 |
| ·股票价格指数和货币供给量正相关 | 第37页 |
| ·研究方法 | 第37-40页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第38页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·协整的概念和约翰森(Johansen)协整检验 | 第39-40页 |
| ·Granger因果检验 | 第40页 |
| ·中国股票市场同宏观经济变量关系的实证分析 | 第40-46页 |
| ·变量的选择和处理 | 第40-41页 |
| ·实证结果与分析 | 第41-46页 |
| ·股票市场长期投资分析 | 第46-48页 |
| ·协整性分析 | 第47页 |
| ·投资原则及模拟交易收益率 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 5.结论与展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A 确定μ_(2,t)的E-VIEWS程序 | 第55-56页 |
| 附录B 新增股票投资者开户数的插值 | 第56-57页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |