国内可转债的定价模型及实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1. 前言	第9-14页
·研究背景	第9-10页
·研究意义	第10-12页
·主体结构	第12-13页
·本文所做的工作	第13-14页
2. 可转债的特征及市场概述	第14-27页
·可转债的基本特征和条款要素	第14-18页
·可转债的基本特征	第14-15页
·可转债的主要条款要素	第15-18页
·可转债市场的发展及现状	第18-27页
·国际可转债市场的发展现状	第18-22页
·可转债市场的品种创新	第22-24页
·国内可转债市场的发展	第24-27页
3. 可转债定价理论和模型	第27-47页
·国际可转债定价理论的发展	第27-33页
·结构法定价模型体系	第28-30页
·简化法定价模型体系	第30-33页
·国内对于可转债定价的研究	第33-34页
·可转债定价的主要模型	第34-47页
·简单成分定价模型	第35-41页
·引入信用风险的二叉树定价模型	第41-43页
·扩展的LSM 模型	第43-47页
4. 可转债定价的实证分析	第47-62页
·实证方法的选择	第47-48页
·实证样本的选择	第48-49页
·模型参数的估计	第49-52页
·基础股价波动率	第49-50页
·无风险利率	第50-51页
·信用风险溢酬	第51-52页
·实证结果及分析	第52-62页
·普通可转债的实证分析	第52-57页
·分离交易可转债的实证分析	第57-60页
·普通可转债和分离交易可转债的比较	第60-62页
参考文献	第62-64页
后记	第64-66页
致谢	第66-67页
在读期间科研成果目录	第67页