| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 绪论 | 第8-15页 |
| 1. 商业银行利率风险及其管理 | 第15-31页 |
| ·利率风险的含义和分类 | 第15-20页 |
| ·含义 | 第15-16页 |
| ·成因和分类 | 第16-20页 |
| ·商业银行利率风险管理方法 | 第20-25页 |
| ·表内管理方法—资产负债管理 | 第20-24页 |
| ·表外管理方法—运用金融衍生工具管理利率风险 | 第24页 |
| ·运用金融衍生产品管理利率风险的优势 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行利率风险及其管理现状 | 第25-31页 |
| ·我国利用资产负债表管理法面临的挑战 | 第29-31页 |
| 2. 利率衍生产品及其风险管理功能 | 第31-49页 |
| ·主要的利率衍生产品 | 第31-35页 |
| ·利率远期协议 | 第31-32页 |
| ·利率期货合约 | 第32-33页 |
| ·利率期权 | 第33-35页 |
| ·几种工具的比较/选择利率衍生工具的原则 | 第35-40页 |
| ·了解各种金融衍生工具的特点 | 第36-38页 |
| ·银行利率风险管理的目标 | 第38页 |
| ·对某种利率衍生工具的偏好 | 第38-39页 |
| ·对未来利率走势的不同看法对选择利率衍生工具的影响 | 第39-40页 |
| ·国外商业银行应用利率衍生工具管理风险的研究 | 第40-49页 |
| ·利率衍生品市场状况和特点 | 第40-43页 |
| ·国外商业银行对利率衍生工具的具体运用 | 第43-48页 |
| ·国外基于商业银行的实证研究 | 第48-49页 |
| 3. 利用金融衍生工具规避利率风险的策略分析 | 第49-58页 |
| ·利率衍生产品在中国的发展 | 第49-54页 |
| ·发展概况 | 第49-51页 |
| ·市场特点 | 第51-52页 |
| ·利率互换功能渐显 | 第52-54页 |
| ·利用金融衍生工具规避利率风险的策略分析 | 第54-57页 |
| ·在利率走势分析中选择金融衍生工具的策略分析 | 第54-55页 |
| ·在产品定价中使用金融衍生工具的策略分析 | 第55-56页 |
| ·对不同套期保值方案定量分析的策略 | 第56-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |