| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 图表目录 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本章小结 | 第13-15页 |
| 第二章 海外股指期货发展情况及股指期货的风险成因与特点 | 第15-20页 |
| ·海外股指期货发展历程 | 第15页 |
| ·海外各国和地区股指期货发展特点 | 第15-17页 |
| ·股指期货风险成因 | 第17-18页 |
| ·股指期货风险特点 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 证券公司参与股指期货业务的主要形式及法规要求 | 第20-25页 |
| ·证券公司参与股指期货业务的主要形式 | 第20-21页 |
| ·介绍经纪商(IB) | 第20页 |
| ·套利和套期保值者 | 第20-21页 |
| ·投机者 | 第21页 |
| ·股权投资 | 第21页 |
| ·国内股指期货相关法规要求 | 第21-24页 |
| ·期货市场基本配套规章和规范性文件 | 第21页 |
| ·介绍业务主要法规文件 | 第21-22页 |
| ·套利套期保值业务相关法律规定 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 证券公司作为介绍经纪商(IB)的风险与防范 | 第25-32页 |
| ·IB业务简介及开展IB业务的意义 | 第25页 |
| ·目前国内IB业务的风控流程 | 第25-26页 |
| ·证券IB业务存在的风险 | 第26-28页 |
| ·证券公司IB业务的风险来源 | 第26-27页 |
| ·证券公司IB业务风险主要体现 | 第27-28页 |
| ·IB业务主要环节的风险防范 | 第28-31页 |
| ·业务制度环节的风险控制 | 第28页 |
| ·技术环节的风险控制 | 第28-29页 |
| ·操作环节的风险控制 | 第29-30页 |
| ·其它相关环节的风险控制 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 证券公司参与股指期货套期保值与套利业务的风险与防范 | 第32-62页 |
| ·套期保值原理及存在风险 | 第32-34页 |
| ·股指期货的套期保值原理 | 第32-33页 |
| ·股指期货套期保值的风险种类 | 第33-34页 |
| ·股指期货套利原理及其风险 | 第34-51页 |
| ·套利和股指期货定价 | 第34-35页 |
| ·期现套利的理论操作流程 | 第35-39页 |
| ·期现套利的风险分析 | 第39-46页 |
| ·跨期套利 | 第46-51页 |
| ·套期保值及套利的风险度量的主要方法及应使用 | 第51-60页 |
| ·市场风险度量 | 第51-52页 |
| ·保证金风险度量 | 第52-55页 |
| ·各套利组合套利期间收益风险度量 | 第55-56页 |
| ·现货跟踪误差风险度量 | 第56-58页 |
| ·套期保值效率度量 | 第58-60页 |
| ·证券公司套期保值及套利业务风控体系的建立 | 第60-61页 |
| ·构建完善的风险管理流程 | 第60-61页 |
| ·合理的风险管理分工 | 第61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 证券公司作为股权投资者的风险与防范 | 第62-66页 |
| ·作为股权投资者存在的风险 | 第62-64页 |
| ·证券公司参股或控股期货公司模式产生的经营风险 | 第62-63页 |
| ·对于管理期货公司过程中的各种风险 | 第63-64页 |
| ·作为股权投资者的风险防范措施 | 第64-65页 |
| ·参控股期货公司前的主要风险防范工作 | 第64页 |
| ·收购期货公司后的经营风险防范工作 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第七章 证券公司参与股指期货业务的风险防范体系及监管建议 | 第66-69页 |
| ·对证券公司内部控制的建议 | 第66-67页 |
| ·对证券公司股指期货业务外部监管建议 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 | 第73页 |
