| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-37页 |
| ·研究背景 | 第14-22页 |
| ·经典金融理论的困境及金融物理学研究的兴起 | 第14-18页 |
| ·金融物理学研究概述 | 第18-22页 |
| ·研究现状 | 第22-31页 |
| ·现有金融波动率测度方法 | 第22-29页 |
| ·多分形理论在金融研究中的应用 | 第29-31页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第31-35页 |
| ·问题的提出 | 第31-34页 |
| ·研究意义 | 第34-35页 |
| ·论文结构安排与主要创新 | 第35-37页 |
| ·论文结构安排 | 第35-36页 |
| ·论文主要创新 | 第36-37页 |
| 第二章 金融市场的复杂波动现象 | 第37-55页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·金融市场收益率分布特征研究 | 第37-41页 |
| ·数据 | 第37-38页 |
| ·研究方法 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-41页 |
| ·金融市场的高阶矩波动特征研究 | 第41-50页 |
| ·自回归条件方差—偏度—峰度:一个新的模型 | 第43-44页 |
| ·模型参数估计 | 第44-46页 |
| ·条件高阶矩波动效应检验 | 第46-47页 |
| ·模型定阶 | 第47页 |
| ·实证研究 | 第47-50页 |
| ·金融市场波动的长记忆特征研究 | 第50-53页 |
| ·R/S分析法 | 第51-52页 |
| ·实证研究 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第三章 金融市场的多分形波动率测度及其动力学模型 | 第55-78页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·多分形理论的基本概念 | 第55-57页 |
| ·金融市场多分形特征的实证研究 | 第57-60页 |
| ·研究方法 | 第57-58页 |
| ·实证结果 | 第58-60页 |
| ·金融市场的多分形现象及与波动率测度的关系 | 第60-63页 |
| ·价格序列的奇异指数和多分形谱分布 | 第60-61页 |
| ·奇异指数标准差与价格波动 | 第61-63页 |
| ·多分形波动率测度的建立 | 第63-65页 |
| ·多分形波动率测度的统计特征检验 | 第65-69页 |
| ·实际分布特征检验 | 第65-67页 |
| ·时变特征检验 | 第67-68页 |
| ·波动非对称效应检验 | 第68-69页 |
| ·多分形波动率测度建模及其有效性研究 | 第69-75页 |
| ·多分形波动率测度的动力学模型 | 第69-71页 |
| ·基于条件收益率分布的多分形波动模型有效性检验 | 第71-75页 |
| ·本章小结 | 第75-78页 |
| 第四章 基于多分形波动模型的金融市场波动率预测研究 | 第78-93页 |
| ·引言 | 第78页 |
| ·常用波动率预测模型 | 第78-80页 |
| ·GARCH族模型 | 第78-79页 |
| ·随机波动模型 | 第79-80页 |
| ·市场真实波动率选择及波动率预测方法 | 第80-82页 |
| ·市场真实波动率选择 | 第80-81页 |
| ·波动率预测方法 | 第81-82页 |
| ·波动模型预测精度的检验方法 | 第82-86页 |
| ·损失函数法 | 第82-83页 |
| ·M-Z回归法 | 第83-84页 |
| ·SPA检验法 | 第84-86页 |
| ·实证研究 | 第86-92页 |
| ·各波动模型的参数估计及诊断检验 | 第86-87页 |
| ·各波动模型的预测精度比较 | 第87-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第五章 基于多分形波动模型的金融市场风险测度方法研究 | 第93-108页 |
| ·引言 | 第93页 |
| ·金融市场风险测度方法概述 | 第93-96页 |
| ·金融风险测度的VaR法 | 第94-95页 |
| ·金融风险测度的ES法 | 第95-96页 |
| ·风险测度的后验分析方法 | 第96-100页 |
| ·VaR风险测度的后验分析方法 | 第96-98页 |
| ·ES风险测度的后验分析方法 | 第98-100页 |
| ·实证研究 | 第100-106页 |
| ·VaR风险测度的估计及其后验分析 | 第100-103页 |
| ·ES风险测度的估计及其后验分析 | 第103-106页 |
| ·本章小结 | 第106-108页 |
| 第六章 基于多分形波动模型的中国权证产品定价研究 | 第108-118页 |
| ·引言 | 第108页 |
| ·权证及中国权证市场概述 | 第108-110页 |
| ·权证定价方法:经典B-S模型及其修正 | 第110-112页 |
| ·实证研究 | 第112-117页 |
| ·样本数据说明 | 第112页 |
| ·标的股票的多分形波动率测度及模型估计 | 第112-115页 |
| ·基于多分形波动率测度的权证定价准确性分析 | 第115-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 第七章 总结与展望 | 第118-123页 |
| ·论文工作总结 | 第119-121页 |
| ·金融市场的若干复杂波动特征研究 | 第119页 |
| ·多分形波动率测度MFV的建立及其建模 | 第119-120页 |
| ·MFV方法在金融波动率预测中的应用研究 | 第120页 |
| ·MFV方法在金融风险测度中的应用研究 | 第120-121页 |
| ·MFV方法在金融衍生品定价中的应用研究 | 第121页 |
| ·研究展望 | 第121-123页 |
| ·有待进一步解决的问题 | 第121-122页 |
| ·未来研究方向 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-138页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第138-139页 |