| 摘要 | 第1-17页 |
| Abstract | 第17-23页 |
| 1. 绪论 | 第23-32页 |
| ·研究背景与目的 | 第23-27页 |
| ·理论意义 | 第23-25页 |
| ·实践意义 | 第25-26页 |
| ·研究目的 | 第26-27页 |
| ·本文结构及研究内容 | 第27-30页 |
| ·本文特色与主要创新 | 第30页 |
| ·研究路线及研究工具 | 第30-32页 |
| 2. 股市联动理论基础及文献综述 | 第32-56页 |
| ·股市联动的内涵 | 第32页 |
| ·股市联动的内在机制 | 第32-35页 |
| ·由基本面驱动的股市联动效应 | 第32-34页 |
| ·由投资者行为因素引起的联动效应 | 第34-35页 |
| ·世界资产价格均等化理论的实证分析文献回顾 | 第35-43页 |
| ·马克维茨均值——方差模型 | 第35-37页 |
| ·国际资产定价模型(IAPM) | 第37-40页 |
| ·国际套利定价模型(IAPT) | 第40-41页 |
| ·各种国际资产定价模型在检验世界股市联动时的局限性 | 第41-43页 |
| ·基于计量方法的世界股市联动实证研究文献综述 | 第43-56页 |
| ·计量方法文献综述 | 第43-46页 |
| ·股市联动实证文献综述 | 第46-55页 |
| ·文献综述简评 | 第55-56页 |
| 3. QFII、QDII制度与中国股市世界联动影响因素分析 | 第56-78页 |
| ·QFII及QDII制度 | 第56-64页 |
| ·QFII制度 | 第57-61页 |
| ·QDII制度 | 第61-64页 |
| ·中国股市与世界主要股市概述 | 第64-71页 |
| ·全球股市规模 | 第64-66页 |
| ·中国股市 | 第66-67页 |
| ·美国股市 | 第67-68页 |
| ·日本股市 | 第68页 |
| ·英国股市 | 第68-69页 |
| ·中国香港地区股市 | 第69-70页 |
| ·新加坡股市 | 第70-71页 |
| ·中国企业在世界主要股市上市分析 | 第71-74页 |
| ·中国企业在美国股市上市分析 | 第71-72页 |
| ·中国企业在中国香港地区股市上市分析 | 第72-73页 |
| ·中国企业在新加坡股市上市分析 | 第73-74页 |
| ·中国与世界经济的联系 | 第74-76页 |
| ·中国与世界的贸易状况 | 第74-75页 |
| ·中国利用外资及对外投资状况 | 第75-76页 |
| ·中国股市其他重大政策 | 第76-78页 |
| ·法律体系的规范和完善 | 第76-77页 |
| ·股权分置改革 | 第77-78页 |
| 4. 基于主成分分析的中国股市与世界主要股市收益率相关程度研究 | 第78-95页 |
| ·变量与数据的选取 | 第78-80页 |
| ·理论模型与方法 | 第80-85页 |
| ·平稳性检验 | 第80-82页 |
| ·相关系数 | 第82-83页 |
| ·主成分分析 | 第83-85页 |
| ·实证结果 | 第85-93页 |
| ·平稳性检验 | 第85-86页 |
| ·描述统计 | 第86-88页 |
| ·相关系数阵 | 第88-90页 |
| ·主成分分析结果 | 第90-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 5. 中国股市与世界主要股市收益率长期均衡与短期联动的实证研究 | 第95-126页 |
| ·变量与数据选择 | 第95-96页 |
| ·理论模型与方法 | 第96-104页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第96-97页 |
| ·Johansen协整检验 | 第97-100页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第100-101页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第101-102页 |
| ·脉冲响应函数 | 第102-103页 |
| ·方差分解 | 第103-104页 |
| ·实证结果 | 第104-121页 |
| ·长期均衡关系实证结果 | 第104-111页 |
| ·短期影响实证结果 | 第111-121页 |
| ·小结 | 第121-126页 |
| 6. 中国股市与世界主要股市收益波动性实证研究 | 第126-141页 |
| ·变量与数据选择 | 第126-127页 |
| ·理论方法 | 第127-130页 |
| ·自回归条件异方差模型(ARCH) | 第127-128页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第128页 |
| ·动态条件相关多变量GARCH模型(DCC-MV-GARCH) | 第128-130页 |
| ·实证结果 | 第130-136页 |
| ·平稳性分析 | 第130-131页 |
| ·ARCH效应检验 | 第131-133页 |
| ·GARCH形式的确定 | 第133-134页 |
| ·DCC-MV-GARCH模型的实证结果 | 第134-136页 |
| ·小结 | 第136-141页 |
| 7. 中美主要宏观经济变量与中国股市的联动性研究 | 第141-162页 |
| ·引言 | 第141页 |
| ·变量与数据的选择 | 第141-143页 |
| ·理论模型和方法 | 第143-144页 |
| ·向量自回归模型(VAR)模型 | 第143页 |
| ·VAR模型稳定性检验 | 第143页 |
| ·方差分解与脉冲响应函数 | 第143-144页 |
| ·实证结果 | 第144-153页 |
| ·数据平稳性检验及处理 | 第144-145页 |
| ·VAR模型稳定性检验结果 | 第145-148页 |
| ·动态响应效果实证结果 | 第148-153页 |
| ·小结 | 第153-162页 |
| 8. 结论及展望 | 第162-170页 |
| ·主要结论 | 第162-164页 |
| ·政策建议 | 第164-168页 |
| ·对股市政策制度者及监管机构的建议 | 第164-167页 |
| ·对投资者的启示 | 第167-168页 |
| ·未来的研究方向 | 第168-170页 |
| 参考文献 | 第170-178页 |
| 后记 | 第178页 |
