| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容与基本框架 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 基本框架 | 第14-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-29页 |
| 2.1 国际油价波动的研究现状 | 第18-19页 |
| 2.2 国际油价波动影响的研究现状 | 第19-25页 |
| 2.2.1 国际油价波动对宏观经济的影响 | 第20-22页 |
| 2.2.2 国际油价波动对能源市场的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.3 国际油价波动对农产品市场的影响 | 第23-24页 |
| 2.2.4 国际油价波动对金属及贵金属市场的影响 | 第24-25页 |
| 2.3 研究方法综述 | 第25-27页 |
| 2.4 综述小结 | 第27-29页 |
| 第三章 理论基础 | 第29-36页 |
| 3.1 原油市场波动理论 | 第29-31页 |
| 3.2 贵金属市场波动理论 | 第31-32页 |
| 3.3 国际油价冲击影响我国贵金属市场的传导机制 | 第32-36页 |
| 第四章 模型构建 | 第36-42页 |
| 4.1 国际原油市场:ARMA-GJRGARCH-ARJI模型 | 第37-40页 |
| 4.2 贵金属市场:加入外生变量的ARMA-EGARCH模型 | 第40-42页 |
| 第五章 实证研究 | 第42-51页 |
| 5.1 变量描述与检验 | 第42-46页 |
| 5.1.1 变量选取与统计描述 | 第42-43页 |
| 5.1.2 统计检验 | 第43-46页 |
| 5.2 国际油价冲击对我国贵金属市场影响的实证结果 | 第46-51页 |
| 5.2.1 基于ARMA-GJRGARCH-ARJI模型的国际原油市场的实证结果 | 第46-48页 |
| 5.2.2 基于ARMA-EGARCH模型的国际油价冲击对贵金属市场影响的实证结果 | 第48-51页 |
| 第六章 结果讨论与分析 | 第51-55页 |
| 6.1 国际原油价格的波动特征 | 第51页 |
| 6.2 国际油价的预期和非预期冲击对我国贵金属市场的影响 | 第51-53页 |
| 6.3 国际油价的间断式跳跃对不同贵金属市场的影响 | 第53-55页 |
| 第七章 结论与政策启示 | 第55-60页 |
| 7.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 7.2 政策启示 | 第56-59页 |
| 7.2.1 加强原油战略储备体系建设 | 第56-57页 |
| 7.2.2 加大新能源开发与扶持力度 | 第57页 |
| 7.2.3 加快石油期货市场的建设 | 第57-58页 |
| 7.2.4 完善贵金属期货产品市场 | 第58-59页 |
| 7.3 本文的不足之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 研究生在学期间科研成果 | 第69页 |
