电力期货市场功能研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10页 |
| ·本文主要研究内容 | 第10-12页 |
| 第2章 电力期货理论综述 | 第12-15页 |
| ·期货基本理论 | 第12页 |
| ·电力市场引入期货交易的可行性分析 | 第12-15页 |
| ·电力商品的期货特性 | 第12-13页 |
| ·电力期货的特殊性 | 第13-15页 |
| 第3章 国外电力期货市场开展情况 | 第15-23页 |
| ·国外典型电力期货市场开展情况及对比 | 第15-16页 |
| ·北欧电力金融市场介绍 | 第16-23页 |
| ·北欧电力金融市场发展历程及市场概况 | 第17-18页 |
| ·北欧电力金融市场合约交易 | 第18-19页 |
| ·北欧电力金融市场合约清算 | 第19-21页 |
| ·北欧电力金融市场的做市商制度 | 第21-22页 |
| ·北欧电力金融市场运行经验总结 | 第22-23页 |
| 第4章 电力期货市场价格发现功能实证研究 | 第23-38页 |
| ·价格发现理论综述 | 第23-24页 |
| ·方法和模型的选择 | 第24-28页 |
| ·VAR模型 | 第24-25页 |
| ·Johansen协整检验 | 第25-26页 |
| ·Granger因果检验 | 第26-27页 |
| ·Hasbrouck方差分解 | 第27-28页 |
| ·实证结果 | 第28-36页 |
| ·数据说明 | 第28-29页 |
| ·Johansen协整检验 | 第29-32页 |
| ·Granger因果检验 | 第32-33页 |
| ·Hasbrouck方差分解 | 第33-36页 |
| ·结论 | 第36-38页 |
| 第5章 电力期货市场规避风险功能实证研究 | 第38-52页 |
| ·套期保值理论综述 | 第38-40页 |
| ·传统套期保值理论 | 第38-39页 |
| ·基差逐利套期保值理论 | 第39页 |
| ·资产组合套期保值理论 | 第39-40页 |
| ·方法和模型的选择 | 第40-44页 |
| ·传统回归模型 | 第41-42页 |
| ·B-VAR模型 | 第42-43页 |
| ·B-VECM模型 | 第43-44页 |
| ·套期保值绩效模型 | 第44页 |
| ·实证结果 | 第44-51页 |
| ·数据说明 | 第44-47页 |
| ·传统回归模型 | 第47-48页 |
| ·B-VAR模型 | 第48-49页 |
| ·B-VECM模型 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 第6章 总结与建议 | 第52-55页 |
| 本人在攻读硕士学位期间发表(收录)的论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
