| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 主要缩略词、符号变量注释表 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-34页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第17-29页 |
| 1.2.1 股票市场信息研究 | 第17-20页 |
| 1.2.2 人工股票市场研究 | 第20-24页 |
| 1.2.3 股票关联网络研究 | 第24-29页 |
| 1.2.4 现有研究存在的问题和缺陷 | 第29页 |
| 1.3 论文的研究对象、研究内容、方法、框架体系及创新之处 | 第29-34页 |
| 1.3.1 论文的研究对象 | 第29-30页 |
| 1.3.2 论文的研究内容 | 第30页 |
| 1.3.3 论文的研究方法 | 第30-31页 |
| 1.3.4 论文的框架体系 | 第31-33页 |
| 1.3.5 论文的创新之处 | 第33-34页 |
| 第2章 相关理论和方法 | 第34-50页 |
| 2.1 行为金融理论 | 第34-37页 |
| 2.1.1 有限关注 | 第35页 |
| 2.1.2 心理账户 | 第35-36页 |
| 2.1.3 投资者情绪 | 第36-37页 |
| 2.2 信息论 | 第37-39页 |
| 2.2.1 熵与信息熵 | 第37页 |
| 2.2.2 联合熵与条件熵 | 第37-38页 |
| 2.2.3 相对熵与互信息 | 第38-39页 |
| 2.3 复杂网络理论 | 第39-46页 |
| 2.3.1 复杂网络概念及其统计特征 | 第39-43页 |
| 2.3.2 典型网络结构及其模型 | 第43-46页 |
| 2.4 计算实验金融 | 第46-47页 |
| 2.5 本章小结 | 第47-50页 |
| 第3章 多元信息人工股票市场模型构建 | 第50-68页 |
| 3.1 市场资产结构 | 第50-51页 |
| 3.2 投资者财富演化 | 第51页 |
| 3.3 投资者混合异质信念 | 第51-53页 |
| 3.4 预期财富分配策略 | 第53-55页 |
| 3.4.1 有限理性信念下预期财富分配策略 | 第53-54页 |
| 3.4.2 非理性信念下预期财富分配策略 | 第54-55页 |
| 3.5 多元信息界定 | 第55-56页 |
| 3.6 投资者信念更新 | 第56-62页 |
| 3.6.1 信息交易者信念更新 | 第56-61页 |
| 3.6.1.1 基本面交易者信念更新 | 第56-59页 |
| 3.6.1.2 内在价值交易者信念更新 | 第59-60页 |
| 3.6.1.3 情绪交易者信念更新 | 第60-61页 |
| 3.6.2 非信息交易者信念更新 | 第61-62页 |
| 3.7 订单报价形成 | 第62-64页 |
| 3.8 实际财富分配和订单规模 | 第64-65页 |
| 3.9 股票价格形成与出清机制 | 第65-66页 |
| 3.10 本章小结 | 第66-68页 |
| 第4章 基于多元信息人工股票市场的股票关联性成因研究 | 第68-86页 |
| 4.1 仿真环境设置与模型有效性检验 | 第68-74页 |
| 4.1.1 仿真环境设置 | 第68-70页 |
| 4.1.2 有效性检验 | 第70-74页 |
| 4.2 基于基本面信息的股票关联性研究 | 第74-76页 |
| 4.2.1 基本面信息内在相关性与强度 | 第74-76页 |
| 4.2.2 基本面信息精度 | 第76页 |
| 4.3 基于内在价值信息的股票关联性研究 | 第76-79页 |
| 4.3.1 内在价值信息准确度 | 第76-78页 |
| 4.3.2 内在价值信息知情者人数 | 第78-79页 |
| 4.4 基于情绪信息的股票关联性研究 | 第79-81页 |
| 4.5 非信息交易者信念敏感性分析 | 第81-84页 |
| 4.5.1 图形交易者信念 | 第81-82页 |
| 4.5.2 噪声交易者信念 | 第82-84页 |
| 4.6 本章小结 | 第84-86页 |
| 第5章 基于多元信息人工股票市场的股票关联网络研究 | 第86-120页 |
| 5.1 仿真环境设置与模型有效性检验 | 第86-97页 |
| 5.1.1 仿真环境设置 | 第86-88页 |
| 5.1.2 有效性检验 | 第88-97页 |
| 5.1.2.1 基于股票典型特征的有效性检验 | 第88-92页 |
| 5.1.2.2 基于股票关联网络的有效性检验 | 第92-97页 |
| 5.2 基于基本面信息的股票关联网络研究 | 第97-109页 |
| 5.2.1 市场基本面信息 | 第97-101页 |
| 5.2.1.1 市场风险因子基本面信息强度 | 第97-99页 |
| 5.2.1.2 市场风险因子基本面信息精度 | 第99-101页 |
| 5.2.2 行业基本面信息 | 第101-109页 |
| 5.2.2.1 行业风险因子基本面信息强度 | 第101-106页 |
| 5.2.2.2 行业风险因子基本面信息精度 | 第106-109页 |
| 5.3 基于内在价值信息的股票关联网络研究 | 第109-112页 |
| 5.3.1 内在价值信息准确度 | 第109-110页 |
| 5.3.2 内在价值信息知情者人数 | 第110-112页 |
| 5.4 基于情绪信息的股票关联网络研究 | 第112-118页 |
| 5.4.1 市场情绪信息 | 第112-115页 |
| 5.4.2 行业情绪信息 | 第115-118页 |
| 5.5 本章小结 | 第118-120页 |
| 第6章 总结与展望 | 第120-124页 |
| 6.1 全文总结 | 第120-122页 |
| 6.2 进一步的研究展望 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-134页 |
