| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 绪论 | 第12-18页 |
| 0.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 0.2.1 国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| 0.2.2 国内研究文献综述 | 第14-16页 |
| 0.3 研究的基本思路与方法 | 第16页 |
| 0.3.1 研究的基本思路 | 第16页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 0.4 研究的创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 1 短期国际资本流动与人民币汇率的理论基础与方法概述 | 第18-23页 |
| 1.1 短期国际资本流动概述 | 第18-20页 |
| 1.1.1 短期国际资本流动的定义 | 第18页 |
| 1.1.2 短期国际资本流动的测算方法 | 第18-20页 |
| 1.2 人民币汇率理论概述 | 第20-21页 |
| 1.2.1 人民币汇率概述 | 第20页 |
| 1.2.2 汇率理论 | 第20-21页 |
| 1.3 短期国际资本流动对人民币汇率的影响机制 | 第21-23页 |
| 1.3.1 国际收支传导机制 | 第21页 |
| 1.3.2 通货膨胀传导机制 | 第21-22页 |
| 1.3.3 利率差异传导机制 | 第22页 |
| 1.3.4 人民币汇率预期传导机制 | 第22-23页 |
| 2 短期国际资本流动与人民币汇率的现状与影响分析 | 第23-30页 |
| 2.1 样本说明 | 第23页 |
| 2.2 中国短期国际资本流动规模的统计分析 | 第23-27页 |
| 2.2.1 中国短期国际资本流动规模 | 第23-26页 |
| 2.2.2 中国短期国际资本流动特征分析 | 第26-27页 |
| 2.3 人民币汇率变动的统计分析 | 第27-28页 |
| 2.3.1 人民币汇率变动分析 | 第27-28页 |
| 2.3.2 人民币汇率变动的阶段性特征 | 第28页 |
| 2.4 短期国际资本流动与人民币汇率的关系 | 第28-30页 |
| 3 短期国际资本流动对人民币汇率影响的实证分析 | 第30-42页 |
| 3.1 变量选取与检验 | 第30-32页 |
| 3.1.1 变量选取与数据来源 | 第30-31页 |
| 3.1.2 稳定性检验 | 第31-32页 |
| 3.2 短期国际资本流动与人民币汇率影响的计量分析 | 第32-33页 |
| 3.2.1 模型的数学形式 | 第32页 |
| 3.2.2 滞后阶数的选择 | 第32-33页 |
| 3.3 基于VAR模型的实证分析 | 第33-42页 |
| 3.3.1 VAR参数估计与格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 3.3.2 脉冲响应分析 | 第35-40页 |
| 3.3.3 方差分解分析 | 第40-42页 |
| 4 结论与政策建议 | 第42-47页 |
| 4.1 结论 | 第42-43页 |
| 4.2 政策建议 | 第43-47页 |
| 4.2.1 推进利率市场化改革 | 第43页 |
| 4.2.2 人民币汇率制度安排,渐进式改革 | 第43-44页 |
| 4.2.3 有序开放资本账户 | 第44页 |
| 4.2.4 合理协调各项调控政策 | 第44-45页 |
| 4.2.5 加强金融创新和金融体系的完善 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 短期国际资本流动净额（亿美元） | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |