| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| §1.1 文献综述 | 第8-9页 |
| §1.2 本文的章节安排和创新之处 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| §2.1 随机分析知识简介 | 第11-14页 |
| §2.2 期权知识简介 | 第14-16页 |
| 2.2.1 期权概念 | 第14页 |
| 2.2.2 Esscher变换 | 第14-16页 |
| 第三章 两因素马尔可夫调制模型下的期权定价 | 第16-28页 |
| §3.1 模型假设与建立 | 第16-18页 |
| §3.2 Essher变换确定等价鞅测度 | 第18-22页 |
| §3.3 欧式期权 | 第22-24页 |
| §3.4 美式期权 | 第24-28页 |
| 第四章 两因素马尔可夫调制跳扩散模型下的期权定价 | 第28-42页 |
| §4.1 模型建立 | 第28-30页 |
| §4.2 Esscher变换确定等价鞅测度 | 第30-36页 |
| §4.3 期权的定价 | 第36-42页 |
| 第五章 数值模拟 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 科研成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |