| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 单资产欧式重置期权定价 | 第10-32页 |
| §2.1 市场模型 | 第10-16页 |
| §2.2 单时点欧式重置期权定价 | 第16-18页 |
| §2.3 多时点欧式重置期权定价 | 第18-24页 |
| §2.4 单资产欧式重置熊市卖权认售权证期权定价 | 第24-29页 |
| §2.5 数值分析 | 第29-32页 |
| 第三章 多资产欧式重置期权定价 | 第32-49页 |
| §3.1 市场模型 | 第32-34页 |
| §3.2 多资产欧式极小值重置期权定价 | 第34-40页 |
| §3.3 多资产欧式极大值重置期权定价 | 第40-47页 |
| §3.4 数值分析 | 第47-49页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第49-50页 |
| §4.1 主要结论 | 第49页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |